第161题 常用的风险识别与分析方法有( )。

A.资产财务状况分析法

B.高级计量法

C.失误树分析法

D.分解分析法

E.制作风险清单

参考答案：ACDE

第162题 关于商业银行公司董事会说法正确的是( )。

A.董事会承担商业银行风险管理的最终责任

B.负责审批风险管理的战略、政策和程序

C.对商业银行的决策过程、经营活动进行监督和测评

D.制定风险管理的程序和操作规程

E.负责拟订具体的风险管理政策和指导原则

参考答案：ABE

第163题 由于自然因素造成商业银行财产损失的事件不包括( )。

A.火灾

B.洪水

C.地震

D.爆炸

参考答案：D

第164题 【2013年真题】投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50%-0.05，30%-0.25，10%-0.40，-10%-0.25，-30%-0.05，则1年后投资股票市场的预期收益率为( )。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

参考答案：B

第165题 商业银行信用风险预警程序的顺序是( )。

A.信用信息的收集和传递→风险分析→风险处置→后评价

B.风险分析→信用信息的收集和传递→风险处置→后评价

C.信用信息的收集和传递→风险分析→后评价→风险处置

D.信用信息的收集和传递→后评价→风险分析→风险处置

参考答案：A

第166题 在商业银行的风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入( )进行管理。

A.汇率风险

B.商品价格风险

C.信用风险

D.操作风险

参考答案：A

第167题 法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失体现了__________和__________的关系。（　　）

A.市场风险;信用风险

B.操作风险;流动性风险

C.操作风险;声誉风险

D.战略风险：流动性风险

参考答案：B

第168题 【2014年真题】商业银行采用高级风险量化技术会面临( )。

A.声誉风险

B.模型风险

C.市场风险

D.法律风险

参考答案：B

第169题 情景模拟方法中的动态模拟，是在静态模拟的基础上，考虑反映（ ）等假设，提供了一种考察银行净利息收入和经济价值变化的动态方法。

A.银行经营变化

B.业务增长

C.新产品

D.客户行为

E.资产负债变化情况

参考答案：ABCD

第170题 以下关于商业银行贷款转让的说法，正确的有（　　）。

A.贷款转让通常指贷款有偿转让

B.贷款转让又被称为贷款出售

C.贷款转让可以增加商业银行的收益、提高其经济资本配置效率

D.大多数贷款转让属于一次性、无追索、一组同质性的贷款在贷款二级市场上公开打包出售

E.与组合贷款转让相比，单笔贷款的转让则相对困难

参考答案：ABCD

第171题 ( )是指银行对源于同一及相关风险敞口过大，如同一业务领域、同一客户、同一产品的风险敞口过大，可能造成巨大损失，甚至直接威胁到银行的信誉、持续经营的能力乃至生存。

A.市场风险

B.敞口风险

C.集中度风险

D.声誉风险

参考答案：C

第172题 以下关于信用风险的组合模型的说法，正确的有( )。

A.CreditMetrics本质上是一个VaR模型

B.CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的

C.Credit Port/o1io View是CreditMetrics模型的一种补充

D.Credit Portfo1io View比较适合投机类型的借款人

E.Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

参考答案：ACDE

第173题 下列属于按风险诱发原因分类的是( )。

A.政治风险和社会风险

B.系统性风险和非系统性风险

C.信用风险和市场风险

D.纯粹风险和投机风险

参考答案：C

第174题 商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是( )。

A.组合在战略层面的重要性

B.目前的组合集中情况

C.资产负债率

D.经济前景

参考答案：C

第175题 【2013年真题】风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可分为：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。（　）属于控制派生风险。

A.人力资源配置不当

B.欺诈

C.操作失误

D.增加人工授权控制产生的内部欺诈

参考答案：D

第176题 以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（ ）。

A.VaR是对未来风险的事前预测

B.VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应

C.VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势

D.VaR将成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段

E.VaR值的局限性就包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况

参考答案：ABC

第177题 【2011年真题】以下选项中，属于商业银行对于市场风险加投资产的计算方法的是( )。

A.内部评级法

B.内部模型法

C.基本指标法

D.高级计量法

参考答案：B

第178题 下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（　　）。

A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性

B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制

D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理

参考答案：B

第179题 现金头寸指标等于( )。

A.（现金头寸-应收存款）÷总资产

B.（现金头寸+应收存款）÷总资产

C.（现金头寸-应收存款）×总资产

D.（现金头寸+应收存款）×总资产

参考答案：B

第180题 【2014年真题】某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为( )。

A.70%

B.120%

C.100%

D.90%

参考答案：B