第101题 【2013年真题】以下关于久期的论述，正确的是（　）。

A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

参考答案：A

第102题 （ ）是代表某一业务领域操作风险变化情况的统计指标，是识别、计量操作风险的重要工具。

A.标准法

B.关键风险指标

C.高级计量法

D.内部评级法

参考答案：B

第103题 内部资本充足评估报告的主要内容包括( )。

A.风险评估

B.风险预测

C.资本规划

D.资本评估

E.压力测试

参考答案：ACE

第104题 全面风险管理框架的评估对象主要有( )。

A.公司治理

B.风险政策流程和限额

C.信息系统

D.资本预算和分配

E.授信决策

参考答案：ABC

第105题 下列关于流动性风险监测参考指标的说法，不正确的是( )。

A.最大十家同业融入比例=（最大十家同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回购款项）／总负债余额×100%

B.同业市场负债比例=（与所有同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回购款项）／总负债余额×100%

C.对某种重要币种表内外项目需单独计算流动性覆盖率，主要用以监测商业银行重要币种的短期流动性风险水平

D.最大十家存款客户存款比例=最大十家存款客户存款余额合计／各项贷款余额

参考答案：D

第106题 在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。

A.资本规模和商业银行的盈利水平

B.资产规模和商业银行的风险管理水平

C.资本金规模和商业银行的风险管理水平

D.资本金规模和商业银行的盈利水平

参考答案：C

第107题 以下是方差一协方差法的特点的有（　　）。

A.不能预测突发事件的风险

B.原理简单

C.计算复杂

D.能计量非线性金融工具的风险

E.是一种全值估计方法

参考答案：AB

第108题 一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力( )。

A.越强

B.越弱

C.不变

D.以上都不是

参考答案：A

第109题 商业银行进行贷款转让的目的有（　　）。

A.转移信用风险

B.增加收益

C.实现资产单一化

D.提高经济资本配置效率

E.集中风险

参考答案：ABD

第110题 下列描述操作风险、市场风险与操作风险的关系正确的是( )。

A.信用风险主要存在于授信业务

B.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面

C.市场风险存在于交易类业务

D.操作风险具有营利性，能为商业银行带来盈利

E.操作风险与市场风险、信用风险存在内在的联系

参考答案：ABCE

第111题 下列关于资本监管的说法，错误的是（　　）。

A.商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失：二是随时可以动用

B.按照《商业银行资本充足率管理办法》，商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%

C.未分配利润属于核心资本

D.少数股权属于附属资本

参考答案：D

第112题 下列银行活动中，存在汇率风险的有（　　）

A.为客户提供外汇即期交易

B.为客户提供外汇远期交易

C.为客户提供外汇期货交易

D.进行自营外汇交易

E.吸收外币存款

参考答案：ABCDE

第113题 【2014年真题】若A银行资产负债表上有美元资产8000，美元负债6500，银行卖出的美元远期合约头寸为3500，买入的美元远期合约头寸为2700，持有的期权敞口头寸为800，则美元的敞口头寸为( )。

A.多头1500

B.空头1500

C.多头2300

D.空头700

参考答案：A

第114题 违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（　　）年的数据。

A.1

B.3

C.5

D.2

参考答案：C

第115题 在市场准入范围和标准中，( )不属于中资商业银行行政许可事项。

A.机构设立

B.调整业务范围和增加业务品种

C.高级管理人员任职资格

D.资本监管

参考答案：D

第116题 【2013年真题】下列关于长期次级债务的说法，正确的是（　）。

A.长期次级债务是指存续期限至少在5年以上的次级债务

B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本

C.在到期日前最后5年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣为20%

D.长期次级债务不能列入附属资本

参考答案：C

第117题 【2013年真题】银行监管中，采取市场准入的主要目的有（　）。

A.防止海外游资流入国内银行系统

B.维护国有商业银行的利益

C.保护存款者的利益

D.维护银行市场秩序

E.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系

参考答案：CDE

第118题 【2013年真题】公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是（　）的责任。

A.风险管理部门

B.监事会

C.高级管理层

D.业务管理部门

参考答案：C

第119题 我国商业银行目前的业务种类和运营方式中，（　　）是最容易引起操作风险的业务环节。

A.柜台业务

B.法人信贷业务

C.个人信贷业务

D.资金交易业务

参考答案：A

第120题 资本充足率压力测试框架以( )的压力测试为基础。

A.综合风险

B.混合风险

C.多风险

D.单一风险

参考答案：D