第141题 内部审计是一项( )的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。

A.独立

B.客观

C.有效

D.公开

E.公正

参考答案：ABE

第142题 【2013年真题】个人零售贷款的风险主要表现在（　）。

A.经销商风险

B.借款人的真实收入状况难以掌握，尤其是无固定职业者和自由职业者

C.借款人的偿债能力有可能不稳定

D.贷款购买的商品质量有问题或价格下跌导致消费者不愿履约

E.抵押权益实现困难

参考答案：BCDE

第143题 在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为( )。

A.正值

B.零

C.负值

D.不固定

参考答案：A

第144题 下列关于银行资本的作用叙述不正确的是( )。

A.提供融资

B.使银行免受损失

C.维持市场信心

D.限制银行业务过度扩张

参考答案：B

第145题 【2015年真题】商业银行客户担保方式主要有保证、抵押、质押、留置与定金。关于担保的方式，下列表述正确的是( )。

A.抵押是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保

B.医院可以作为贷款担保的保证人

C.在动产质押中，债务人或第三方为出质人，债权人为质权人，移交的动产为质物

D.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当全额返还定金

参考答案：C

第146题 【2013年真题】下列关于操作风险识别方法的说法，错误的是（　）。

A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对操作风险进行全面的识别

B.自我评估的主要目的是加强对操作风险识别、评估、控制和监测流程的有效管理

C.利用自我评估法能够对风险成因、风险指标和风险损失进行逻辑分析和数据统计

D.因果分析模型可以识别哪些风险因素与风险损失具有最高的关联度

参考答案：C

第147题 以下说法中不正确的是( )。

A.违约频率是事后的检验结果

B.违约概率和违约频率不是同一个概念

C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的

D.违约概率是分析模型作出的事前预测

参考答案：C

第148题 以下关于利率互换表述正确的是( )。

A.假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率自为浮动利率

B.假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不应进行利率互换

C.假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么不用进行利率互换

D.假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不用进行利率互换

E.利率互换是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效地降低各自的融资资本

参考答案：ABCE

第149题 下列关于贷款转让的程序，说法正确的是( )。

A.第一步是对资产组合进行评估

B.第二步是挑选出具有同性质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中

C.第三步是为投资者提供详细信息，使他们能够评估贷款的风险

D.第四步是双方协商确定购买价格

E.第五步是办理贷款转让手续

参考答案：CD

第150题 下列关于VAR的说法，正确的有( ) 。

A.均值VAR度量的是资产价值的相对损失

B.均值VAR度量的是资产价值的绝对损毙

C.零值VAR度量的是资产价值的相对损失

D.零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

E.vAR只用做市场风险计量与监控

参考答案：AD

第151题 下列指标最能判断企业归还短期债务能力的是( )。

A.流动比率

B.利息保障倍数

C.资产回报率

D.资产负债率

参考答案：A

第152题 下列各项中，不属于内部欺诈事件的是（　　）。

A.多户头支票欺诈

B.内幕交易

C.交易品种未经授权(存在资金损失)

D.银行内部发生的环境安全性事件

参考答案：D

第153题 【2015年真题】正常贷款迁徙率等于( )。

A.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）×100%

B.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）×100%

C.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）×100%

D.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）×100%

参考答案：A

第154题 有效的战略风险管理流程应当确保商业银行紧密联系在一起，不包括（）。

A.长期战略

B.短期目标

C.可利用资源

D.风险预警措施

参考答案：D

第155题 银行的资产组合可以通过（ ）方式提供流动性。

A.资产抵押式回购

B.资产租赁

C.资产质押式回购

D.资产到期

E.资产出售

参考答案：ADE

第156题 下列选项中，不属于银行监管的方法的是( )。

A.风险评级

B.市场退出

C.资本监督

D.市场准入

参考答案：B

第157题 【2013年真题】Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。

A.保险学的精算理论

B.Merton模型

C.经济计量学理论

D.资产组合理论

参考答案：B

第158题 下列不属于商业银行的风险评估与控制环境的是（　　）。

A.公司治理

B.合规管理文化

C.信息系统

D.外部控制

参考答案：D

第159题 系统缺陷引发的风险不包括( )。

A.系统开发的风险

B.系统维护的风险

C.系统设计的风险

D.系统报告的风险

参考答案：D

第160题 盈利能力监管指标包括（　　）。

A.资本金收益率

B.不良贷款率

C.净利息收益率

D.资产收益率

E.非利息收入比率

参考答案：ACDE