第1题 商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示以下信息：商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方，其报告内容大致包括（　　）。

A.风险状况

B.损失事件

C.诱因及对策

D.关键风险指标

E.资本金水平

参考答案：ABCDE

第2题 根据巴塞尔委员会的规定。允许银行采用高级计量法计算操作风险资本需要满足一定的要求。这种要求不包括（　　）。

A.商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件

B.商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下必须使用外部数据以及使用外部数据的方法

C.银行内部操作风险管理系统无需与每日风险管理程序整合，但是应当能够为操作风险相关的程序和活动提供整体性的检查

D.银行必须设置独立的操作风险管理部门，承担银行操作风险管理框架的设计及实施

参考答案：C

第3题 标准法将商业银行的所有业务划分为( )大类业务条线。

A.六

B.七

C.九

D.十

参考答案：C

第4题 根据数据的来源不同，风险管理信息系统风险数据可分为( )。

A.内部数据

B.外部数据

C.中间计量数据

D.组合结果数据

E.历史数据

参考答案：AB

第5题 某商业银行全部关联方授信总额为110亿元，资本净额为210亿元，则其关联授信比例约为( )。

A.41%

B.52%

C.191%

D.200%

参考答案：B

第6题 流动性风险预警信号中的融资预警信号包括( )。

A.商业银行内部有关风险水平的指标变化

B.债权人提前要求兑付造成支付能力不足

C.存款大量流失

D.所发行的可流通债券（包括次级债）的交易量上升

E.所发行股票价格下跌

参考答案：BC

第7题 按照国际惯例，商业银行对于企业和个人的信用评定分别采用( )。

A.评级方法和评分方法

B.评级方法和评级方法

C.评分方法和评级方法

D.评分方法和评分方法

参考答案：A

第8题 在商业银行的代理业务中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售的行为，属于代理业务操作风险控制中的（　　）风险类别。

A.人员因素

B.内部流程

C.系统缺陷

D.外部事件

参考答案：B

第9题 商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是( )年。

A.0.5

B.1

C.2

D.3

参考答案：A

第10题 下列选项可以作为期权标的的有( )。

A.外汇

B.石油

C.黄金

D.大豆

E.国库券

参考答案：ABCDE

第11题 根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第l年至第3年每年的边际死亡率依次为0.18%，0.70%，0.70%,则3年的累计死亡率为（　　）

A.0.17%

B.1.57%

C.1.36%

D.2.43%

参考答案：B

第12题 下列关于商业银行借人流动性的描述，错误的是（　　）。

A.借入资金的利率是负债流动性管理的控制杠杆

B.借入资金有助于银行保持资产规模构成的稳定性

C.借入资金是缓解银行流动性压力最便捷、低风险的方法

D.商业银行可以选择在需要资金的时候借入资金，不必一直保持相当数量的流动资产

参考答案：D

第13题 商业银行风险监测的具体内容包括（　　）

A.开发风险计量模型

B.监测各种可量化的关键风险指标

C.向专家咨询可能面临的风险

D.报告商业银行所有风险的定性、定量评估结果

E.调整高风险授信限额

参考答案：BD

第14题 下列关于外部审计和监督检查的关系，说法正确的有（　　）。

A.外部审计侧重于金融机构风险和合规性分析，银行监管侧重于财务报表审计

B.外部审计和银行监管统一于非现场检查

C.外部审计和银行监管都将审查银行会计信息、管理信息以及相关记录

D.外部审计意见和监管意见同样作为披露的内容.并因此具有相对、客观、公正的立场

E.外部审计报告是银行监管的重要资料，银行监管政策和重点也是外部审计所依据和关注的，二者的互相配合并形成合力是加强风险监管，防范金融危机的有效保证

参考答案：CDE

第15题 缺口分析和（　　）采用的都是利率敏感性分析方法。

A.久期分析

B.汇率分析

C.因果分析

D.商品价格分析

参考答案：A

第16题 内部审计的主要内容不包括( )。

A.风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性

B.会计记录和财务报告的准确性和可靠性

C.内部控制的健全性和有效性

D.核算监管资本、考核财务绩效

参考答案：D

第17题 下列( )不属于信用风险管理领域相关制度指引。

A.《贷款通则》

B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》

C.《商业银行银行账户利率风险管理的指引》

D.《银团贷款业务指导》

参考答案：C

第18题 行业经营风险恶化的预警指标有( )。

A.行业出现整体亏损

B.产能明显过剩

C.经济萧条对行业发展产生影响

D.市场需求明显下降

E.行业整体衰退

参考答案：ABCDE

第19题 假设某家银行的外汇敞口头寸表示为：瑞士法郎多头200，欧元多头150，英镑多头100，美元空头50，日元空头220，则净总敞口头寸法为( )。

A.180

B.140

C.80

D.220

参考答案：A

第20题 依据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标（试行）》，风险监管核心指标主要类别不包括( )。

A.风险水平类指标

B.风险迁徙类指标

C.风险对冲类指标

D.风险抵补类指标

参考答案：C