第21题 关于违约的说法中，正确是( )。

A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义

B.违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义

C.违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础

D.体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念

E.债务人破产可以视为违约

参考答案：BCDE

第22题 ( )业务是最容易引起操作风险的业务环节。

A.柜台

B.个人信贷

C.法人信贷

D.代理

参考答案：A

第23题 下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是( )。

A.Credit Metrics目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失

B.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型

C.Credit Metrics直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值

D.Credit Metrics是一种信用风险组合计量模型

参考答案：C

第24题 金融期货主要包括( )

A.利率期货

B.汇率期货

C.货币期货

D.黄金期货

E.指数期货

参考答案：ABCE

第25题 下列属于相对的收益计量方法是( )。

A.百分比收益率

B.对数收益率

C.预期收益率

D.标准差

E.方差

参考答案：AB

第26题 ( )是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。

A.内部控制

B.风险控制

C.风险治理

D.公司治理

参考答案：A

第27题 在《商业银行风险监管核心指标》中，超额备付金比率为在央行的超额准备加库存现金与各项存款总额之比，不得低于（　　）。

A.1%

B.1.5%

C.2%

D.2.5%

参考答案：C

第28题 下列关于流动性监管指标的说法，正确的是( )。

A.流动性覆盖率主要监控银行长期的流动性风险

B.净稳定资金比例主要关注短期流动性风险

C.流动性覆盖率应当不高于100%

D.可用的稳定资金是指在持续压力情景下，能确保在1年内都可作为稳定资金来源的权益类和负债类资金

参考答案：D

第29题 下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险成因( )。

A.业务管理分散，缺乏统筹管理

B.监督管理滞后，内部控制薄弱

C.电子化建设缓慢，缺乏相应的代理业务系统

D.电子化建设缓慢，缺乏相应的业务处理系统

参考答案：D

第30题 【2013年真题】商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（　）作为贷款的主要融资来源。

A.现金流入

B.最低存款

C.平均存款

D.最高存款

参考答案：C

第31题 下列关于行业财务风险分析指标的说法中，正确的有( )。

A.行业销售利润率是衡量行业盈利能力最重要的指标

B.行业盈亏系数越低，说明行业风险越大

C.行业产品产销率越高，说明行业产品供不应求

D.行业资本积累率越低，说明行业发展潜力越好

E.行业劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水平

参考答案：CE

第32题 【2014年真题】在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的描述，最不恰当的是( )。

A.对不擅长且不愿承担风险的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本

B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额

C.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置

D.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施

参考答案：D

第33题 全面风险管理模式强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。

A.流动性风险

B.国家风险

C.法律风险

D.市场风险

参考答案：D

第34题 商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑因素是( )。

A.组合在战略层面的重要性

B.目前的组合集中情况

C.资产负债率

D.经济前景

参考答案：C

第35题 下列关于内部控制的主要原则说法错误的是( )。

A.商业银行的内部控制覆盖商业银行所有的部门和岗位

B.内部控制的监督部门不可以直接向董事会、监事会和高级管理层报告

C.任何人不得拥有不受内部控制约束的权力

D.内部控制的监督部门隶属于内部控制的建设、执行部门

E.商业银行内部控制均应体现“内控优先”的要求

参考答案：BD

第36题 借款人甲内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的他的违约概率为（　　）。

A.0.025%

B.0.03%

C.0.O4%

D.0.05%

参考答案：D

第37题 信息披露的形式包括( )。

A.上市公告书

B.定期报告

C.临时报告

D.外部监管

E.招股说明书

参考答案：ABCE

第38题 下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的有( )。

A.衡量商业银行风险变化的程度

B.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

C.属于静态指标

D.表示为资产质量从前期到本期变化的比率

E.是风险监管核心指标的主要类别之一

参考答案：ABDE

第39题 不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，风险管理委员会需要的是( )。

A.整体风险报告

B.最佳避险报告

C.风险监测报告

D.具体的头寸报告

参考答案：B

第40题 借款人甲内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义，他的违约概率为( )。

A.0.025%

B.0.03%

C.0.04%

D.0.05%

参考答案：D