初级银行从业《风险管理》试题（1426题）

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下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是( )。

A.Credit Metrics目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失

B.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型

C.Credit Metrics直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值

D.Credit Metrics是一种信用风险组合计量模型

知识点：风险管理

参考答案：C