第181题 下列关于风险分散和对冲的说法，正确的是( )。

A.只要两种资产收益率的相关系数不为0，那么投资于这两种资产就能降低风险

B.如果两种资产收益率的相关系数为-0.7，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险

C.如果两种资产收益率的相关系数为1，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险

D.如果两种资产收益率的相关系数为0，那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险

参考答案：B

第182题 下列关于法人客户评级模型的说法，正确的有( )。

A.Z计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等

B.作为违约风险的指标，Z值越高，违约概率越低

C.Risk Calc模型是适合于上市公司的违约概率模型

D.Risk Calc模型的核心是通过严格的步骤从客户信息中选择最能预测违约的一组变量

E.Credit Monitor模型是适合于非上市公司的违约概率模型

参考答案：ABD

第183题 【2012年真题】某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率(RAROC)为( )。（假设一年交易日为250天，税率为20%）

A.17.3%

B.22.1%

C.14.2%

D.18.1%

参考答案：A

第184题 内部控制是商业银行对风险进行( )、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。

A.事前防范

B.事前审查

C.事前调查

D.前期防范

参考答案：A

第185题 【2013年真题】如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为( )万美元。

A.700

B.300

C.600

D.500

参考答案：B

第186题 【2014年真题】下列关于商业银行操作风险识别的表述，正确的有( )。

A.输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险

B.操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险

C.监管规定的变化属于流程风险

D.外部欺诈、盗窃、洗钱、政治风险等属于外部风险

E.内部欺诈、失职违规属于人员风险

参考答案：BDE

第187题 商业银行贷给同一借款人的贷款余额不得超过银行资本余额的( )。

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

参考答案：A

第188题 【2013年真题】资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（　）一次。

A.3个月

B.半年

C.9个月

D.1年

参考答案：D

第189题 以下关于资本监管的具体措施的说法中，正确的是（）。

A.有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束

B.商业银行的董事会和高级管理层对维持本行资本充足率承担最终责任

C.监管部门对商业银行实施资本充足率监管检查

D.资本充足率检查包括对压力测试工作开展情况进行检查

E.董事会在制作商业银行经营战略的同时，要制定清晰的，切实可行的资本规划

参考答案：ABCDE

第190题 某银行2013年年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2013年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率为（　　）。

A.6%

B.8%

C.8.5%

D.因数据不足无法计算

参考答案：C

第191题 【2012年真题】监管机构对商业银行的现场检查重点不包括( )。

A.市场竞争状况

B.业务经营的合法合规性

C.资本充足性

D.风险状况

参考答案：A

第192题 期权根据基础工具性质区分为( )。

A.债务工具

B.利率(除债务)

C.股票

D.外汇(含黄金)

E.商品

参考答案：ABCDE

第193题 风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化对资产价值造成的（　　）损失。

A.最大

B.最小

C.平均

D.预期

参考答案：A

第194题 以下不影响流动性风险的因素是( )。

A.汇率结构

B.分布结构

C.资产负债期限结构

D.币种结构

参考答案：A

第195题 【2011年真题】下列关于风险管理部门职能的描述，正确的是( )。

A.风险管理部门应当全面负责管理策略的执行

B.风险管理部门应当与业务部门保持独立

C.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任

D.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别、计量、检测和控制外包

参考答案：B

第196题 【2014年真题】贷款组合的信用风险( )。

A.是系统性风险

B.是非系统性风险

C.既可能有系统性风险，又可能有非系统性风险

D.以上都不对

参考答案：C

第197题 下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是( )。

A.内部人员盗窃客户资料谋取私利

B.委托方伪造收付款凭证骗取资金

C.客户通过代理收付款进行洗钱活动

D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失

参考答案：D

第198题 银行用3年期美元存款作为3年期欧元贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。银行所面临的市场风险不包括（　　）。

A.期权性风险

B.基准风险

C.汇率风险

D.重新定价风险

参考答案：D

第199题 关于商业银行公司治理的理解正确的是( )。

A.其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托～代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制

B.商业银行公司治理是控制、管理商业银行的一种机制和制度安排

C.公司治理与董事会和高级管理层商业银行业务无关

D.良好的公司治理能够激励董事会和高管层追求符合商业银行和股东利益的目标

E.我国的商业银行公司治理要求建立合理的薪酬制度

参考答案：ABDE

第200题 严格按照1988年《巴塞尔资本协议》规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予( )的风险权重，个人住房贷款风险权重为( )。

A.100%，50%

B.50%，100%

C.60%，40%

D.40%，60%

参考答案：A