第201题 使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（　　）严格的程序。

A.违约风险模型和模型独立控制

B.技术风险模型和模型独立预测

C.系统风险模型和模型独立操作

D.操作风险模型和模型独立验证

参考答案：D

第202题 对于同时符合以下三个条件的零售风险暴露： ①企业符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准； ②商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过( )万元； ③商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于( )的微型和小型企业，可纳入其他零售风险暴露。

A.50,0.5%

B.500,0.5%

C.50, 1%

D.500，1%

参考答案：B

第203题 在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响的方法是（　　）。

A.久期分析

B.缺口分析

C.情景分析

D.敏感性分析

参考答案：D

第204题 经济合作与发展组织与巴塞尔委员会对于商业银行公司的治理原则说法正确是( )。

A.经济合作与发展组织认为，公司治理应维护股东的权利

B.巴塞尔委员会认为高级管理层是商业银行公司治理的关键部门

C.经济合作与发展组织认为不可以向公众披漏与公司有关的重大问题的信息

D.巴塞尔委员会认为商业银行应保持高度的透明度

E.经济合作组织认为，应清楚界定商业银行董事会和高级管理层的权力和责任，并在全行实行问责制

参考答案：ABD

第205题 为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事会和高级管理层可使用外部审计师，下列关于外部审计范围的表述错误的是（　　）。

A.评估从商业银行收到报告的精确性

B.评估商业银行总体经营情况

C.评估商业银行各项风险管理制度

D.评估银行各项资产组合的质量和风险暴露程度

参考答案：D

第206题 商业银行盈利的根本手段是( )。

A.高利贷

B.证券投资

C.支付、结算收费

D.经营风险

参考答案：D

第207题 收益率曲线的重要特性有（　　）。

A.代表性

B.操作性

C.直观性

D.解释性

E.分析性

参考答案：ABDE

第208题 下列关于市值重估的说法，不正确的是（　　）

A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值

B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值

C.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值

D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

参考答案：C

第209题 为有效降低流动性风险，商业银行资产和负债的分布应当( )。

A.异质化、分散化

B.资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化

C.同质化、集中化

D.负债应当同质化、集中化、资产应当异质化、分散化

参考答案：A

第210题 （　　）是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范畴，并接受仔细的、独立的监控。

A.外部控制环境

B.风险识别与评估

C.内部控制措施

D.监督、评价与纠正

参考答案：C

第211题 下列关于资本监管的说法，正确的有( )。

A.是银行审慎监管的核心

B.有利于银行资产规模迅速扩张

C.有利于提高商业银行的国际竞争力

D.是促使商业银行可持续发展的有效监管手段

E.是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段

参考答案：ADE

第212题 【2013年真题】银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对_____数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的_____和影响程度作出评估。（　）

A.内部操作风险损失；发生频率

B.风险管理风险损失；发生环节

C.内部控制风险损失；发生环节

D.合规管理风险损失；发生时间

参考答案：A

第213题 操作风险自我评估流程是( )。 (1)控制措施评估 (2)全员风险识别与报告 (3)制定与实施控制优化方案 (4)报告自我评估工作与日常监控 (5)作业流程分析、风险识别与评估

A.(3)(1)(5)(4)(2)

B.(4)(1)(5)(2)(4)

C.(1)(5)(2)(3)(4)

D.(2)(5)(1)(3)(4)

参考答案：D

第214题 关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是( )。

A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价

B.内部评级是主要依靠专家定性分析

C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估

D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业

参考答案：A

第215题 缺口分析的局限性有（　　）。

A.假设同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价时间相同

B.只考虑了重新定价期限的不同带来的利率风险。未考虑基准风险

C.未考虑利率变动对非利息收入的影响

D.未考虑利率变动对银行整体价值的影响

E.只能反映定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险

参考答案：ABCD

第216题 商业银行账面资本包括( )。

A.未分配利润

B.投资重估储备

C.一般风险准备

D.客户存款

E.次级债券

参考答案：ABC

第217题 按照《商业银行资本管理办法（试行）》，第一支柱下市场风险资本要求覆盖范围包括( )。

A.交易账户的利率风险

B.银行账户的股票风险

C.交易账户的汇率风险

D.银行账户的利率风险

E.银行账户的商品风险

参考答案：ACE

第218题 ( )是指商业银行在一定时间内，以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。

A.安全性

B.流动性

C.效益性

D.便捷性

参考答案：B

第219题 下列( )活动是在战略风险管理的流程执行风险管理方案之后执行的。

A.确定风险管理备选方案

B.风险优先排序

C.监测风险评估效果

D.明确期望结果

参考答案：C

第220题 商业银行与借款人及其他第三人签订担保协议后，当借款人财务善恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行担保（ ）。

A.减少负债的损失

B.确保贷款的资金安全

C.争取贷款本息的最终偿还或减少损失

D.以抵押品的价值来补偿经济资本

参考答案：C