第421题 【2013年真题】以下不属于系统安全的是（　）。

A.外部系统安全

B.内部系统安全

C.对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护

D.法律纠纷

参考答案：D

第422题 【2013年真题】下列选项不属于根据商业银行资本金水平和操作风险管理能力将操作风险进行划分的是（　）。

A.可规避的操作风险

B.不可降低的操作风险

C.可缓释的操作风险

D.应承担的操作风险

参考答案：B

第423题 ( )源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）之间存在的差异。

A.基准风险

B.期权性风险

C.重新定价风险

D.收益率曲线风险

参考答案：C

第424题 操作风险可以分为七种表现形式，其中包括（　　）

A.执行、交割及流程管理

B.内部欺诈

C.客户、产品及业务做法

D.实物资产损坏

E.外部欺诈

参考答案：ABCDE

第425题 假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1，CVaR2，CVaR3，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为( )。

A.CVaR3

B.C×CVaR3

C.C×CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3)

D.CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3)

参考答案：C

第426题 下列关于表外项目的处理的说法，不正确的是（　　）。

A.表外项目的处理，按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产

B.首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产

C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算

D.利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是账面价值，另一部分由市值乘以固定系数获得

参考答案：D

第427题 某银行用1年期存款作为1年期贷款的融资来源，存款按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款则按照美国国库券利率每月重新定价一次，在这种情况下，该银行最容易引发的利率风险是( )。

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期限错配风险

参考答案：C

第428题 【2013年真题】权利质押的范围包括（　）。

A.汇票

B.支票

C.本票

D.债券

E.存款单

参考答案：ABCDE

第429题 下列选项中，不属于操作风险资本计量的标准法中公司金融的二级目录的是( )。

A.政府融资

B.投资银行

C.咨询服务

D.资金管理

参考答案：D

第430题 ( )不是阶段性任务，而是商业银行的一项"终身事业"。

A.制定风险制度

B.培养风险人才

C.创造风险环境

D.培植风险文化

参考答案：D

第431题 信用风险被认为是最为复杂的风险种类，它主要形式包括了( )。

A.利率风险

B.违约风险

C.结算风险

D.汇率风险

E.股票风险

参考答案：BC

第432题 下列对于外币的流动性风险管理的说法错误的是( )。

A.高级管理层首先应该明确外币流动性的管理架构

B.外币的流动性管理只能集中在总部

C.商业银行的外币流动性管理决策依赖于其融资需求的规模、进入外汇市场融资的渠道

D.我国的外币流动性管理方法仍主要依赖历史数据和管理人员的主观判断与估计

参考答案：B

第433题 柜台业务操作风险控制措施不包括( )。

A.完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险

B.加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息

C.设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用

D.加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平

参考答案：C

第434题 【2015年真题】下列不属于信用衍生产品特点的是( )。

A.替代性

B.交易性

C.灵活性

D.债务的易变性

参考答案：D

第435题 个人住房按揭贷款的风险分析不包括( )。

A.经销商风险

B.“假按揭”风险

C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险

D.商业银行的经济状况变动风险

参考答案：D

第436题 下列关于风险的说法，不正确的是( )。

A.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性

B.风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础

C.损失是一个事前概念，风险是一个事后概念

D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身

参考答案：C

第437题 外汇期权的( )反映了波动率的变化对期权价格的影响。

A.Vega

B.Theta

C.Gamma

D.Delta

参考答案：A

第438题 集中度风险的情形有( )。

A.借款人集中风险

B.地区集中风险

C.行业集中风险

D.资产集中风险

E.表外项目集中风险

参考答案：ABCDE

第439题 中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》明确提出了不同层次的监管资本要求，包括（　　）。

A.储备资本要求和逆周期资本要求，包括2.5%的储备资本要求和0~2.5%的逆周期资本要求

B.系统重要性银行附加资本要求，为1%

C.针对特殊资产组合的特别资本要求和针对单家银行的特定资本要求

D.最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和9%

E.最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为6%、7%和8%

参考答案：ABC

第440题 巴塞尔委员会建议搭建的风险管理组织架构中，核心是构建由( )组成的风险管理"三道防线"。

A.外部监管机构

B.前台业务部门

C.风险管理职能部门

D.内部审计部门

E.后勤部门

参考答案：BCD