初级银行从业《风险管理》试题（1426题）

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假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1，CVaR2，CVaR3，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为( )。

A.CVaR3

B.C×CVaR3

C.C×CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3)

D.CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3)

知识点：风险管理

参考答案：C