第1161题 收益率曲线通常表现的形态包括（　　）

A.正向收益率曲线

B.正态收益率曲线

C.垂直收益率曲线

D.水平收益率曲线

E.波动收益率曲线

参考答案：ADE

第1162题 【2012年真题】商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的( )。

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%

参考答案：B

第1163题 根据《商业银行资本管理办法（试行）》附则12的规定，商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足( )。

A.商业银行应当建立清晰的操作风险管理组织架构、政策、工具、流程和报告路线

B.商业银行应当建立与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理系统

C.商业银行应当制定操作风险评估机制，将风险评估整合人业务处理流程，建立操作风险和控制自我评估或其他评估工具，定期评估主要业务条线的操作风险

D.商业银行应当收集、跟踪和分析与操作风险相关的数据，但不需要具体到各业务条线的操作风险损失金额和损失频率

E.商业银行应当建立关键风险指标体系，实时监测相关指标，并建立指标突破阈值情况的处理流程，积极开展风险预警管控

参考答案：ABCE

第1164题 商业银行的股东拥有银行经营的决策权、转让股份权和()等权利。

A.投票权

B.出让权

C.批评权

D.建议权

参考答案：A

第1165题 预期损失率的计算公式表示为( )。

A.预期损失率一预期损失/资产总额

B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额

C.预期损失率一预期损失/负债总额

D.预期损失率一预期损失/资产风险敞口

参考答案：D

第1166题 经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。

A.RAROC=(收益一预期损失)÷非预期损失

B.RAROC=(收益一非预期损失)÷预期损失

C.RAROC=(非预期收益一预期收益)÷收益

D.RAROC=(预期损失一非预期损失)÷收益

参考答案：A

第1167题 某商业银行2014年贷款总额100亿元，贷款应提准备4亿元，贷款实际计提准备6亿元，则该银行的贷款准备充足率是( )。

A.150%

B.67%

C.60%

D.40%

参考答案：A

第1168题 某机构购入一批国债并打算长期持有。现预计市场利率将上升，则该机构可以与银行进行( )。

A.互换交易，银行支付固定利息，机构支付固定利息

B.互换交易，银行支付浮动利息，机构支付浮动利息

C.互换交易，银行支付固定利息，机构支付浮动利息

D.互换交易，银行支付浮动利息，机构支付固定利息

参考答案：D

第1169题 若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出美元的远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为( )。

A.多头650

B.空头650

C.多头600

D.空头600

参考答案：C

第1170题 ( )是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。

A.市场风险

B.操作风险

C.汇率风险

D.利率风险

参考答案：D

第1171题 【2013年真题】客户信用评级中，违约概率的估计包括（　）。

A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率

C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率

D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

参考答案：A

第1172题 【2014年真题】商业银行( )负责本行资本充足率的信息披露。

A.股东大会

B.董事会

C.监事会

D.风险管理部门

参考答案：B

第1173题 ( )是银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。

A.标准法

B.高级计量法

C.基本指标法

D.内部评级法

参考答案：B

第1174题 在商业银行的经营过程中,决定其风险承担能力的核心要素是( )。

A.盈利能力和风险管理水平

B.资本充足率水平和流动性管理水平

C.资本充足率水平和风险管理水平

D.盈利能力和流动性管理水平

参考答案：C

第1175题 【2013年真题】巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为（　）。

A.操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布

B.由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险

C.商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况

D.由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险

参考答案：B

第1176题 下列关于信用评分模型的说法，不正确的是( )。

A.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上

B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数

C.信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定

D.信用评分模型对借款人历史数据的要求较高，商业银行需要建立起一个包括大多数企业历史数据的数据库

参考答案：A

第1177题 明显不列入交易账户的头寸一般包括( )。

A.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸

B.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸

C.向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品

D.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸

E.为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸

参考答案：AC

第1178题 商业银行的决策机构是()。

A.董事会

B.监事会

C.股东大会

D.高层管理者

参考答案：A

第1179题 下列关于交易账户的说法，不正确的是（　　）。

A.交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸

B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多

C.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合

D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸

参考答案：B

第1180题 关于市场流动性风险的以下说法，正确的是（ ）

A.市场流动性风险反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力

B.资产的变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低

C.资产流动性是商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力

D.一般从零售客户和公司/机构客户两个角度对商业银行的市场流动性进行分析

E.商业银行应当估算所持有的可变现资产量，将其与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性的适宜度

参考答案：ABE