第1241题 关于期货的以下说法，正确的有( )。

A.期货是在交易所里进行交易的标准化的远期合同

B.金融期货合约主要有利率期货、货币期货、股票指数期货三大类

C.利率期货可以用来规避汇率风险

D.股票指数期货涉及股票本身的交割

E.期货交易具有规避市场风险的功能

参考答案：ABE

第1242题 “风险偏好描述了银行根据核心价值、战略和风险管理能力而定的银行所愿意承受的风险的类型和水平”。这是()对风险偏好的定义。

A.渣打银行

B.巴克莱银行

C.汇丰银行

D.瑞士银行

参考答案：C

第1243题 【2018年真题】下列关于商业银行操作风险的表述中，错误的是()。

A.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失

B.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等

C.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失

参考答案：D

第1244题 下列关于商业银行信息披露的说法，正确的有( )。

A.监管要求的信息披露，即第三支柱信息披露可以与会计信息披露同步披露，也可以选择通过其他方式单独披露

B.为避免引起投资者的误解或混淆，银行应解释第三支柱披露与会计信息披露之间的实质性差别，如披露资本充足率计算范围和财务并表的差异

C.第三支柱的信息披露所有内容必须经过外部审计

D.会计信息的披露可以通过国务院证券监督管理机构指定的公众新闻媒体发布

E.会计信息的披露可以通过国务院证券监督管理机构指定的互联网网站、本公司网站披露

参考答案：ABDE

第1245题 某银行拥有很优秀的贷款客户和很好的贷款增长趋势，但苦于存款增长速度缓慢，目前大约有100亿元的缺口。则下列融资方式中，流动性风险最小的是( )。

A.同业拆借

B.债券回购

C.发行金融债券

D.再贴现

参考答案：C

第1246题 对银行机构风险状况的监管主要包括( )。

A.建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制

B.建立高风险银行类金融机构的判断和救助体系

C.对于单一银行类金融机构而言，高度关注其公司治理、内部控制、风险管理体系及风险计量模型的有效性

D.建立应对支付危机的处置体系，包括停业隔离整顿，给予流动性救助，资产负债重组，以及关闭清算，实施市场退出等

E.建立银行类金融机构市场退出机制及金融安全网，包括存款保险体系建设等

参考答案：ABCDE

第1247题 下列投资组合中，能够产生风险分散效果的有（　　）。

A.收益率相关系数为0的两种资产

B.收益率相关系数为-1的两种资产

C.收益率相关系数为-0.5的两种资产

D.收益率相关系数为1的两种资产

E.以上都对

参考答案：ABC

第1248题 【2018年真题】()是商业银行买卖远期外汇的衍生品合约，它赋予合约购买者在一定期限内按规定汇率购买或出售一定数量的某种货币的权利。

A.外汇掉期

B.外汇期权

C.外汇期货

D.外汇远期

参考答案：B

第1249题 【2018年真题】下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断中，明显错误的是()。

A.通常收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难

B.资产负债比率对借款人违约概率的影响较大

C.如果借款人过去总能及时、全额地偿还本金与利息，则其更容易或以较低的利率获得银行贷款

D.在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约

参考答案：D

第1250题 新产品/业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容。商业银行各级机构应按照统一流程和统一标准进行新产品/业务风险识别评估、控制、审查和监督管理，这是指新产品/业务风险管理原则中的（　）。

A.统一性原则

B.统筹性原则

C.全面性原则

D.公正性原则

参考答案：A

第1251题 对未并表金融机构资本投资应分别从核心资本和附属资本中各扣除（　　）。

A.20%

B.50%

C.70%

D.100%

参考答案：B

第1252题 下列中关于贷款组合风险的说法中，正确的有（　　）。

A.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总

B.将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产的总体风险

C.将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险

D.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素

E.贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性

参考答案：ABCDE

第1253题 在商业银行风险管理“三道防线”中，属于第二道防线的部门有( )。

A.内部审计部门

B.借贷审批部门

C.公司业务部门

D.风险管理部门

E.监察稽核部门

参考答案：DE

第1254题 在Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，股东初始股权投资可以看做该期权的( )。

A.期权费

B.时间价值

C.内在价值

D.执行价格

参考答案：A

第1255题 如果某家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资缺口等于( )亿元。

A.300

B.500

C.600

D.400

参考答案：D

第1256题 下列各项所述情形，债务人可被视为违约的有（　　）。

A.某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款

B.某借款企业已破产，由此将不归还欠款

C.某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额.且逾期50天未还

D.某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品无法变现

E.银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少

参考答案：ABDE

第1257题 以下不属于商业银行内部控制必须贯彻的原则的是( )。

A.全面

B.审慎

C.有效

D.协助

参考答案：D

第1258题 【2013年真题】商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（　）和可利用资源紧密联系在一起。

A.风险管理措施

B.员工利益

C.连续营业方案

D.资本实力

参考答案：A

第1259题 投资组合的整体VaR（　　）其所包含的每个单体VaR之和。

A.大于

B.等于

C.小于

D.无法判断

参考答案：C

第1260题 以下哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”？（　）

A.网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的资料被盗

B.商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失

C.银行员工窃取客户账户资金

D.被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金

E.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动

参考答案：ADE