第1101题 【2012年真题】在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是( )。

A.为了发行证券

B.为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离

C.为了保证投资者本息的按期支付

D.为了购买权益资产

参考答案：B

第1102题 商业银行流动性风险预警信号有（　　）。

A.商业银行所发行的股票价格下跌

B.所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大

C.商业银行的外部评级上升

D.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资

E.债权人(包括存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足

参考答案：ABDE

第1103题 以下不属于巴塞尔委员会按流动性将银行资产分类的流动性最差的资产的是（）。

A.无法出售的贷款

B.存在严重问题的信贷资产

C.银行可待出售的资产组合

D.银行的房产和在子公司的投资

参考答案：C

第1104题 某银行的资产状况如下：正常类贷款余额为300亿元、关注类贷款余额为100亿元、次级类贷款余额为40亿元、可疑类贷款余额为9亿元，损失类贷款余额为1亿元，则该银行的不良贷款率为( )。

A.50%

B.33%

C.13%

D.11%

参考答案：D

第1105题 证券业存款属于( )。

A.敏感负债

B.脆弱资金

C.平均存款

D.核心存款

参考答案：A

第1106题 操作风险评估前应收集尽可能多的操作风险信息，包括（　　）。

A.内部损失数据

B.外部相关损失数据

C.重大风险事件

D.检查发现的问题

E.监管机构的风险提示

参考答案：ABCDE

第1107题 某银行2014年贷款应提准备为2000亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为()亿元。

A.1300

B.1600

C.1800

D.1700

参考答案：B

第1108题 【2014年真题】信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题有( )。

A.信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化

B.信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限

C.无法全面地反映借款人的信用状况

D.信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值

E.方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素

参考答案：ABD

第1109题 在商业银行的资本概念中，经济资本强调了( )。

A.资本的会计计量

B.资本要符合监管要求

C.资本的有偿占用

D.真实的资本分配

参考答案：C

第1110题 以下关于缺口分析的陈述正确是( )。

A.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升

B.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降

C.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收人下降

D.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升

E.当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升

参考答案：BCE

第1111题 我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( )，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得超过( )。

A.75%，65%

B.65%，l5%

C.75%，25%

D.65%，25%

参考答案：C

第1112题 下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是( )。

A.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制

B.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式

C.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序

D.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务

参考答案：B

第1113题 【2013年真题】下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（　）。

A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值

B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一

C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用

D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉风险管理的操作实践

参考答案：B

第1114题 下列关于信用风险控制限额管理说法正确的是( )。

A.对单一客户进行限额管理时，要计算客户的最高债务承受能力

B.在单一客户限额管理中，确定的总授信额度应小于但不能等于客户的最高债务承受额度

C.集团客户与单一客户限额管理存在差异，集团统一授信一般分为三步走

D.国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检查一次

E.组合限额管理可以分为授信集中度限额和总体组合限额

参考答案：ACDE

第1115题 从金融机构的发展历史可以看出，很多银行倒闭案例由()引发。

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.流动性风险

参考答案：B

第1116题 下列属于内部欺诈的有( )。

A.自己意识不到缺乏必要的知识/技能，按照自己认为正确而实际错误的方式工作

B.意识到自己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或其他原因，未向管理层提出或声明其无法胜任

C.意识到自己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或其他原因，不能正确处理面对的情况

D.意识到自己缺乏必要的知识/技能，并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益

参考答案：D

第1117题 在确定资本分配的权重时，需考虑以下（ ）因素。

A.组合在战略层面上的重要性

B.经济前景（宏观经济状况预测）

C.目前的组合集中情况

D.收益率（ROE）

E.组合的风险程度

参考答案：ABCD

第1118题 下列关于组合限额管理的说法，正确的有（　　）。

A.任何情况下都不允许超过组合限额

B.组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种

C.组合限额是商业银行资产组合层面的限额

D.组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理

E.通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面

参考答案：BCE

第1119题 信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括()。

A.审贷分离原则

B.统一考虑原则

C.公平对待原则

D.展期重审原则

参考答案：C

第1120题 【2011年真题】从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员（或业务部门）收入和奖金应当以( )为参照基准。

A.风险价值

B.经济增加值

C.经济资本

D.市场价值

参考答案：B