第581题 （）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。

A.股东大会

B.董事会

C.高级管理层

D.董事会和高级管理层

参考答案：D

第582题 下列不属于信用衍生产品的特点的是( )。

A.替代性

B.交易性

C.灵活性

D.债务的易变性

参考答案：D

第583题 风险水平类指标属于( )，风险迁徙类指标属于( )。

A.静态指标，静态指标

B.静态指标，动态指标

C.动态指标，动态指标

D.动态指标，静态指标

参考答案：B

第584题 依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段，不包括（　　）。

A.资产风险管理阶段

B.负债风险管理阶段

C.资产负债管理阶段

D.市场风险管理阶段

参考答案：D

第585题 商业银行划分了银行账户和交易账户之后，以下说法不正确的是( )。

A.有助于银行加强自身的风险管理

B.商业银行自营交易的盈亏将由暗变明

C.交易人员可以广泛进行"寻利性交易"

D.交易员基本不可能再利用银行账户，将交易类证券转到投资类证券以隐瞒交易损失

参考答案：C

第586题 在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务/会计错误的主要原因是（　　）

A.财会制度不完善

B.管理流程不清晰

C.财会系统建设存在缺陷

D.结算/支付系统延迟

E.文件/合同缺陷

参考答案：ABC

第587题 【2014年真题】在风险为本的监管框架中，风险评估是风险为本监管最为核心的步骤，其作用是识别机构所面临的风险种类、风险水平和演变方向以及风险管理能力。它包含的环节有( )。

A.了解银行的业务和风险管理制度

B.界定其主要的业务领域

C.用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一进行识别和衡量

D.列举风险产生的原因

E.形成风险评估报告

参考答案：ABCE

第588题 以下属于市场风险管理部门的职责的有( )。

A.识别、计量和监测市场风险

B.拟定市场风险管理政策和程序

C.设计、实施事后检验和压力测试

D.监测风险限额的遵守情况，报告超限额情况

E.向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告

参考答案：ABCDE

第589题 【2014年真题】下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是( )。

A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为

B.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一

C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束

D.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性

参考答案：D

第590题 下列不属于CAMELs评级六大要素的是( )。

A.资本充足率

B.资产负债率

C.资产质量

D.管理

参考答案：B

第591题 下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有( )。

A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法

B.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法

C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法

D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法

E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法

参考答案：ADE

第592题 按诱发风险的原因，下列不属于巴塞尔委员会将商业银行面临的风险进行分类的是( 　　)。

A.信用风险

B.市场风险

C.政治风险

D.国别风险

参考答案：C

第593题 下列关于CreditMetriCs模型的说法，不正确的是( )。

A.CreditMetriCs模型的基本原理是信用等级变化分析

B.CreditMetriCs模型本质上是一个VAR模型

C.CreditMetries模型从单一资产的角度来看待信用风险

D.CreditMetries模型使用了信用工具边际风险贡谳的概念

参考答案：A

第594题 下列关于巴塞尔协议Ⅱ规定的说法，正确的有( )。

A.第三支柱规定的披露应每半年进行一次

B.有关银行风险管理目标及政策、报告系统及各项口径的一般性概述的定性披露应每年一次

C.采用内部评级法、信用缓释技术和资产证券化的银行必须披露有关信息，但出于竞争方面因素的考虑，银行的专有信息则无须披露

D.大的国际活跃银行和其他大银行必须按季度披露一级资本充足率、总的资本充足率及其组成成分

E.根据信息的重要程度，银行从巴塞尔协议Ⅱ的适用范围、资本构成、资本充足率及风险暴露和评估四个方面进行披露

参考答案：ABCDE

第595题 蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括( )。

A.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

B.计算量较小，且准确性提高速度较快

C.产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠

D.即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确

E.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

参考答案：ACE

第596题 对于负债的流动性来讲，筹资的能力越强，所付的成本越低，则流动性越( )。

A.弱

B.强

C.不变

D.不确定

参考答案：B

第597题 【2012年真题】下列关于资产负债久期缺口对商业银行流动性影响的表述，正确的是( )。

A.当缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之加强

B.当缺口为负值时，如果市场利率上升，流动性也随之减弱

C.当缺口为正值时，如果市场利率上升，流动性也随之加强

D.当缺口为正值时，如果市场利率下降，流动性也随之加强

参考答案：D

第598题 假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR、CVaR、CVaR，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为( )。

A.CVaR

B.C·CVaR

C.C·VaR÷（CVaR+CVaR+CVaR)

D.CVaR÷（CVaR+CVaR+CVaR)

参考答案：C

第599题 违约风险暴露包括( )。

A.已使用的授信余额

B.未使用的授信余额

C.未使用授信额度的预期提取数量

D.应收未收利息

E.可能发生的相关费用

参考答案：ADE

第600题 在对关键风险指标评估时采用的S．M．A．R．T方法中，A表示( )。

A.具体

B.可计量

C.可实现

D.责任

参考答案：C