第541题 下列关于资本作用的说法，正确的有( )。

A.资本为商业银行提供融资

B.吸收和消化损失

C.支持商业银行过度业务扩张和风险承担

D.维持市场信心

E.为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力

参考答案：ABDE

第542题 假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示、1 概率 0.05 0.20 0.15 0.25 0.351 收益率 50% 15% 一l0% 一25% 40%则一年后投资股票市场的预期收益率为( )。

A.18.25%

B.27.25%

C.11.25%

D.11.75%

参考答案：D

第543题 下列属于测量银行流动指标的是( )。

A.现金头寸指标

B.贷款总额与核心存款的比率

C.大额负债依赖度

D.以上都是

参考答案：D

第544题 【2015年真题】已知某银行外汇交易部门年收益/损失见下表，则该交易部门的经济增加值(EVA)为( )万元。

A.1000

B.500

C.-500

D.-1000

参考答案：C

第545题 【2013年真题】（　）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。

A.欧式期权

B.平价期权

C.美式期权

D.买入期权

参考答案：C

第546题 下列商业银行操作风险管理和控制措施中，( )属于风险缓释措施。

A.制定应急和连续营业方案

B.实行强制休假制度

C.购买保险

D.计提风险损失准备

E.调整业务规模

参考答案：AC

第547题 压力测试主要采用敏感性分析和( )两种方法。

A.制作数据清单

B.情景分析方法

C.失误树分析法

D.专家调查分析法

参考答案：B

第548题 下列不属于流动性基本要素的是( )。

A.时间

B.成本

C.资金数量

D.资产总额

参考答案：D

第549题 小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30%、25%、l5%，则小陈的投资组合年百分比收益率是( )。

A.25.0%

B.20.0%

C.21.0%

D.22.0%

参考答案：D

第550题 【2013年真题】可用来简化协方差矩阵的方法有（　）。

A.正确角线模型

B.因子模型

C.历史模拟法

D.解析模型

E.仿真模型

参考答案：AB

第551题 银行的员工在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识/技能，按照自己认为正确而实际是错误的方式工作属于(　)造成损失。

A.知识/技能匮乏

B.失职违约

C.核心雇员流失

D.违反用工法

参考答案：A

第552题 在商业银行的负债流动性需求管理中，商业银行可将特定时段内的存款分为三类，下列选项不属于这三类的是( )。

A.敏感负债

B.附属资本

C.脆弱资金

D.核心存款

参考答案：B

第553题 战略风险管理的基本做法不包括( )。

A.强化内部控制系统和流程

B.明确董事会和高级管理层的责任

C.建立清晰的战略风险管理流程

D.采取恰当的战略风险管理办法

参考答案：A

第554题 缺口分析和久期分析采用的都是( )的敏感性分析。

A.汇率

B.利率

C.商品价格

D.股票价格

参考答案：B

第555题 商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（　　）。

A.25%

B.50%

C.60%

D.75%

参考答案：D

第556题 银行的员工在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识/技能，按照自己认为正确而实际是错误的方式工作属于（　　）造成的损失。

A.知识/技能匮乏

B.失职违约

C.核心雇员流失

D.违反用工法

参考答案：A

第557题 影响违约损失率的主要因素包括( )。

A.清偿优先性

B.抵押品

C.借款企业的资本结构

D.公司所在行业

E.经济周期

参考答案：ABCDE

第558题 国内外金融机构普遍认为声誉管理的最佳实践操作包括( )。

A.推行全面风险管理理念

B.改善公司治理

C.预先做好危机防范准备

D.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

E.开发有效的声誉风险管理量化技术

参考答案：ABCD

第559题 对于总敞口头寸的理解不正确的是( )。

A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和

B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险

C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额

D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值

参考答案：C

第560题 【2012年真题】《商业银行风险监管核心指标》规定操作风险损失率的计算公式为( )。

A.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额／前三期总利息收入与非利息收入之和的平均值

B.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额／前三期净利息收入与非利息收入之和的平均值

C.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额／前三期总利息收入与非利息收入之和

D.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额／前三期总利息收入与净利息收入之和

参考答案：B