第621题 风险水平类指标包括( )。

A.核心资本充足率

B.资本金收益率

C.信用风险指标

D.不良贷款迁徙率

参考答案：C

第622题 作为监管当局限制商业银行过度风险承担行为、保障市场稳定运行的重要工具，资本充足率以( )为基础进行计算。

A.会计资本

B.账面资本

C.监管资本

D.经济资本

参考答案：C

第623题 内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行( )的动态过程和机制。

A.事前控制、事中防范和监督、事后纠正

B.事前控制、事中监督和纠正、事后防范

C.事前防范、事中控制、事后监督和纠正

D.事前防范、事中监督、事后控制和纠正

参考答案：C

第624题 下列关于经济资本、会计资本和监管资本的说法，不正确的有( )。

A.经济资本与商业银行的整体风险水平成正比

B.会计资本可以小于经济资本的数量

C.经济资本可作为一种媒介

D.经济资本是为了应对一定期限内资产的预期损失

E.监管资本与经济资本无关

参考答案：BDE

第625题 下列关于操作风险计量方法的说法，正确有(　)。

A.基本指标法和标准法是针对操作风险较低的商业银行

B.高级计量法的风险敏感度更高

C.对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用2年的历史数据

D.商业银行的操作风险计量系统必须利用相关的外部数据

E.《巴塞尔新资本协议》中对基本指标法提出了具体标准

参考答案：ABD

第626题 商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于( )。

A.风险转移

B.风险补偿

C.风险分散

D.风险规避

参考答案：A

第627题 商业银行在反洗钱管理方面主要的职责有（ ）。

A.建立客户身份识别制度

B.进行客户身份识别，必要时可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息

C.应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

D.建立健全反洗钱内部控制制度，商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

E.应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

参考答案：ABCDE

第628题 下列属于法人信贷业务操作风险成因的是( )。

A.片面追求信贷市场份额

B.个人信用体系不健全

C.内控制度不健全

D.风险防范意识不足

参考答案：A

第629题 ( )是商业银行进行有效的风险管理最前端。

A.外部监督机构

B.财务控制部门

C.法律/合规部门

D.内部审计部门

参考答案：B

第630题 （　　）是RAROC基础的重要组成部分。

A.风险管理信息系统

B.对现场经理传递信息的合适的激励

C.为风险管理程序的目的所进行的管理活动

D.能够传递实时风险评估的公司范围风险报告系统

参考答案：A

第631题 某企业于当年初向商业银行申请了一笔1000万元1年期专用机器设备抵押贷款。到年底时，由于企业财务状况恶化，无法如期全额偿还本金和利息。为了减少损失，银行紧急与企业磋商进行贷款重组，则下列重组措施可行的有（）。

A.调整信贷产品

B.减少贷款额度

C.调整贷款期限

D.调整贷款利率

E.限制企业经营活动

参考答案：ABCDE

第632题 市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是( )。

A.忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险

C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

D.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响

E.缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

参考答案：ABCDE

第633题 客户信用评级中，违约概率的估计包括哪两个层面?( )

A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率

C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率

D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

参考答案：A

第634题 银监会颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》中关于信息披露的要求，侧重于商业银行( )和管理相关信息的披露。

A.公司治理情况

B.年度重大事项

C.财务报告

D.资本计量

参考答案：D

第635题 一家银行在自身危机或整个市场危机中满足流动性需求的能力还依赖于其正式的( )的内容。

A.情景分析

B.压力测试

C.融资渠道管

D.应急计划

参考答案：D

第636题 【2015年真题】关于商业银行市场风险限额管理，下列表述不正确的是( )。

A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额

B.制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分

C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理

D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整

参考答案：C

第637题 下列关于违约概率的说法，不正确的有（　　）。

A.违约概率是事后检验的结果，可以作为内部评级的直接依据

B.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

C.违约概率又称为不良率，是不良债项余额在所有债项余额中的占比

D.违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面

E.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的

参考答案：AC

第638题 下列关于风险偏好设置与实施过程的说法，不正确的是( )。

A.在对各业务条线、分支机构的风险水平进行充分分析的基础上，综合考虑各业务条线和分支机构的风险调整绩效，细化分解风险偏好指标并通过风险限额的形式分配到各业务条线和分支机构

B.只需要充分考虑内部利益相关者（如股东、董事会、管理层等）的期望，不需要考虑外部利益相关者（如存款人、债权人、监管机构以及信用评级机构等）的期望

C.定期就全行整体风险状况，以及风险偏好执行情况向董事会、高管层汇报

D.风险偏好是战略规划的重要内容，其制定本身就是一种战略管理行为

参考答案：B

第639题 下列关于资本监管的说法正确的有( )。

A.经济资本是商业银行用于弥补预期损失的资本

B.资本监管是审慎银行监管的核心

C.资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段

D.资本监管是维护银行业公平竞争的重要手段

E.资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程

参考答案：BCDE

第640题 久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和( )的乘积之差。

A.资产负债率

B.收益率

C.指标利率

D.市场利率

参考答案：A