第701题 信用风险经济资本是指( )。

A.商业银行在一定的置信水平下，为-『应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金

B.商业银行在一定的置信水平下，为r应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金

C.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金

D.以上都不对

参考答案：B

第702题 通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来特定时段内的流动性头寸等于( )加总。 (1)新贷款净增值的预测值 (2)存款净流量的预测值 (3)其他资产净流量预测值 (4)其他负债净流量预测值 (5)期初的“剩余”或“赤字”

A.(1)(2)

B.(1)(2)(3)

C.(1)(2)(5)

D.(1)(2)(3)(4)(5)

参考答案：D

第703题 下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法，正确的有( )。

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式

C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合

D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值

E.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力

参考答案：ABCDE

第704题 连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有( )件。

A.6

B.4

C.8

D.2

参考答案：C

第705题 巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的技术要求不包括（　　）。

A.持有期为15个营业日

B.市场风险要素价格的历史预测期至少为1年

C.至少每3个月更新一次数据

D.置信水平采用99%的单尾置信区间

参考答案：A

第706题 【2011年真题】下列关于期权种类的说法，正确的是( )。

A.按权利的内容，期权可分为买方期权和卖方期权

B.按交易的标的，期权可分为现实期权和虚拟期权

C.按执行价格．期权可分为平价期权和价外期权

D.按履约方式，期权可分为美式期权和欧式期权

E.按交易方式，期权可分为看涨期权、看跌期权和看涨看跌双向期权

参考答案：AD

第707题 从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取（　　）。

A.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式

B.从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式

C.从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式

D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式

参考答案：D

第708题 【2015年真题】良好的银行公司治理应具备五个方面的特征，其中不包括( )。

A.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界

B.完善的内部控制和风险管理体系

C.科学的激励约束机制

D.与董事会价值相挂钩的有效监督考核机制

参考答案：D

第709题 关于巴塞尔委员会在1996年《资本协议市场风险补充规定》中，对市场内部模型提出的定量要求，下列说法不正确的是( )。

A.市场风险要素价格的历史观测期至少为l年

B.持有期为10个营业日

C.至少每2个月更新一次数据

D.置信水平采用99%的单尾置信区间

参考答案：C

第710题 有效风险管理体系建设必须以（　　）为先导。

A.健全的内部控制机制

B.完善的公司治理机构

C.先进的风险管理文化培育

D.有效的风险治理策略

参考答案：C

第711题 流动性风险成因的（ ）决定了它可以是资产负债期限结构等不匹配等因素引发的直接风险。

A.单一性

B.复杂性

C.多维性

D.客观性

参考答案：B

第712题 下列不属于产品设计缺陷的表现的是（　　）。

A.提供的产品在业务管理框架方面不完善

B.提供的产品在权利义务结构方面不健全

C.提供的产品在风险管理要求方面不完善

D.提供的产品在售后服务方面考虑不周到

参考答案：D

第713题 下列关于次贷危机中产生的风险的说法，正确的有( )。

A.由于盲目追求市场份额与业务增长，银行在人员与流程管理上存在相应缺陷，业务人员对客户审查不利，造成信用不良的客户违约，产生大量坏账，操作风险转化为信用风险

B.次级抵押贷款整体违约率上升，导致次级抵押贷款支持证券的违约风险相应上升，这些证券的信用评级被独立评级机构显著调低，证券市场价格大幅缩水，持有这些资产的金融机构的账面价值也发生同样程度的缩水，引发信用风险

C.随着逾期坏账与丧失抵押品赎回权的数量快速增加，金融机构出现融资困难，遭遇挤兑风潮，市场风险转化为流动性风险

D.银行过度依赖外包公司营销，缺乏流程监控机制，造成信用不良的客户违约，产生大量坏账，操作风险转化为信用风险

E.次级抵押贷款不适当的证券化，造成贷款机构因风险的转移放松了贷款的审核和监测，放任操作风险因子扩大，为次贷危机埋下了伏笔

参考答案：ACDE

第714题 银行可以通过( )来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。

A.缺口分析

B.情景分析

C.压力测试

D.敏感性分析

参考答案：C

第715题 监事会是商业银行的()。

A.服务机构

B.合作机构

C.控制机构

D.监督机构

参考答案：D

第716题 【2015年真题】关于缺口分析，下列表述正确的有( )。

A.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升

B.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降

C.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升

D.当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升

E.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降

参考答案：BDE

第717题 信用风险资本计量中权重法要求对于一般企业的债权统一给予( )的风险权重。

A.100%

B.80%

C.70%

D.50%

参考答案：A

第718题 商业银行将一部分贷款打包卖给其他金融机构，不能( )。

A.转移风险

B.实现资产多元化

C.降低这些贷款的违约概率

D.提高经济资本配置效率

参考答案：C

第719题 【2013年真题】我国商业银行监管当局提出的商业银行公司治理要求的主要内容包括（　）。

A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序

B.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务

C.建立、健全以监事会为核心的监督机制

D.建立完善的信息报告和信息披露制度

E.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制

参考答案：ABCDE

第720题 银行风险管理的流程是( )。

A.风险控制→风险识别→风险监测→风险计量

B.风险识别→风险控制→风险监测→风险计量

C.风险识别→风险计量→风险监测→风险控制

D.风险控制→风险识别→风险计量→风险监测

参考答案：C