第781题 常用的信用衍生产品包括( )。

A.总收益互换

B.信用违约互换

C.信用价差期权

D.信用联系票据

E.信用贷款

参考答案：ABD

第782题 下列关于信用风险监测的说法，正确的是( )。

A.是风险管理流程中的重要环节A.协助制定法律政策

B.是一个动态、连续的过程B.适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求

C.风险监测包含两个层面的内容C.开展法律培训和教育项目

D.应当实现监测对合同条款遵守情况目标D.经营管理的合规性和合规部门工作情况

E.在贷款决策前预见风险并采取预案措施，对降低实际损失的贡献度为50%～60法律/合规部门主要承担的职责包括( )。E.参与商业银行的组织架构和业务流程再造

参考答案：ABCDE

第783题 【2015年真题】关于商业银行风险管理流程，下列表述正确的有( )。

A.适时、准确地监测风险是风险管理最基本的要求

B.压力测试法是商业银行可以采取的风险计量方法

C.风险控制要求随时关注所采取的风险管理措施的实施质量和效果

D.风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施

E.常用的风险识别的方法有专家调查列举法、VaR分析法、情景分析法等

参考答案：ABD

第784题 【2012年真题】马柯维茨提出的( )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。

A.均值-方差模型

B.资本资产定价模型

C.套利定价理论

D.二叉树模型

参考答案：A

第785题 银行账户利率风险管理方法包括( )。

A.完善银行账户利率风险治理结构

B.加强资产负债匹配管理

C.完善商业银行的人员配置

D.实施业务多元化的发展战略

E.完善商业银行的定价机制

参考答案：ABDE

第786题 【2013年真题】我国银行监管领域所依据的主要法律包括（　）。

A.《银行业监督管理法》

B.《中国人民银行法》

C.《贷款通则》

D.《金融违法行为处罚法》

E.《商业银行法》

参考答案：ABE

第787题 【2012年真题】若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据巴塞尔新资本协议的要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年违约概率分别为( )。

A.0.03%，0.03%

B.0.02%，0.04%

C.0.02%，0.03%

D.0.03%，0.04%

参考答案：D

第788题 下列关于流动性风险与各类主要风险关系的说法，正确的有( )。

A.流动性风险是信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险及战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果

B.承担过高的市场风险可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险

C.承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险

D.和其他风险相比，操作风险对流动性状况产生的影响较小，不会造成严重影响

E.任何涉及商业银行的负面消息都可能影响其声誉，进而削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机

参考答案：ABCE

第789题 下列关于商业银行资产负债分布结构的说法，正确的是( )。

A.资金使用（资产）应集中，资金来源（负债）应分散

B.资金使用（资产）应分散，资金来源（负债）应集中

C.资金使用（资产）和资金来源（负债）都应分散

D.资金使用（资产）和资金来源（负债）都应集中

参考答案：C

第790题 【2012年真题】假设资本要求(K)为2%，违约风险暴露(EAD)为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为( )亿元。

A.12．5

B.10

C.2．5

D.1．25

参考答案：C

第791题 关于商业银行公司的治理理解正确的是( )。

A.其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托～代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制

B.商业银行公司治理是控制、管理商业银行的一种机制和制度安排

C.公司治理与董事会和高级管理层商业银行业务无关

D.良好的公司治理能够激励董事会和高管层追求符合商业银行和股东利益的目标

E.我国的商业银行公司治理要求建立合理的薪酬制度

参考答案：ABDE

第792题 以下属于内部评级法的高级应用范围的有（　　）。

A.损失准备计提

B.风险偏好的设定

C.绩效衡量和考核

D.贷款定价

E.风险报告

参考答案：ABCD

第793题 商业银行外部审计主要是针对（　　）。

A.财务状况

B.经营战略

C.内部控制

D.销售情况

参考答案：A

第794题 下列属于商业银行面临的外部风险的是( )。

A.行业风险

B.竞争对手风险

C.品牌风险

D.项目风险

E.客户风险

参考答案：ABDE

第795题 当商业银行遭遇大量存款客户的挤提行为时，会面临严重的（ ）。

A.国家风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.操作风险

参考答案：B

第796题 马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为( )，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

A.0.5

B.0.9

C.1

D.1.1

参考答案：C

第797题 单一法人客户的财务状况分析应特别关注（　　）。

A.识别和评价财务报表风险

B.识别和评价经营管理状况

C.识别和评价资产管理状况

D.识别和评价负债管理状况

E.识别和评价现金流状况

参考答案：ABCD

第798题 计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为( )。

A.不能预测突发事件的风险

B.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响

C.正态假设条件受到普遍质疑

D.计算量大

参考答案：B

第799题 商业银行的客户信用评级是( )对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映了客户违约风险的大小。

A.商业银行

B.专家

C.债务人

D.客户

参考答案：A

第800题 缺口分析的局限性包括（ ）。

A.缺口分析假定同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价时间相同，因此，忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

B.缺口分析只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险，即重新定价风险，未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险，即基准风险

C.缺口分析也未考虑利率环境改变而引起的支付时间的变化，即忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

D.非利息收入和费用是银行当期收益的重要来源，但大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

E.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响

参考答案：ABCDE