初级银行从业《风险管理》试题（1426题）

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计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为( )。

A.不能预测突发事件的风险

B.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响

C.正态假设条件受到普遍质疑

D.计算量大

知识点：风险管理

参考答案：B