第1001题 对记入所有者权益的可供出售债券公允价值正变动可计入附属资本的部分，不得超过正变动的( )。

A.25%

B.50%

C.75%

D.100%

参考答案：B

第1002题 下列关于操作风险的说法，不正确的是（　）。

A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面

B.操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利

C.对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险

D.操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险

参考答案：D

第1003题 经风险调整的资本收益率(RAROC)与股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA)相比其优越性有( )。

A.RAROC可以用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配

B.RAROC可用于目标设定、资本配置和绩效考核

C.RAROC克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷

D.使用RAROC可以改变银行盲目追求利润的经营方式

E.使用RAROC不利于在银行内部建立激励机制

参考答案：ABCD

第1004题 某1年期零息债券的年收益率为12%，假设债务人违约后回收率为40%，若1年期的无风险年收益率为6%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（　　）。

A.5.9%

B.7.9%

C.8.9%

D.9.9%

参考答案：C

第1005题 【2013年真题】以下关于期权的论述，错误的是（　）。

A.期权价值由时间价值和内在价值组成

B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零

D.价外期权的内在价值为零

参考答案：C

第1006题 不同职能部门对于风险状况的需求是不一样的，风险管理委员会需要是( )。

A.整体风险报告

B.最佳避险报告

C.风险监测报告

D.具体的头寸报告

参考答案：B

第1007题 在风险缓释的处理中，下列属于合格质押品的有( )。

A.黄金

B.财政部发行的国债

C.我国商业银行发行的债券

D.评级为AA的国家发行的债券

E.银行存单

参考答案：ABCDE

第1008题 以下指标中( )数值越高说明商业银行流动性越差。

A.大额负债依赖度

B.核心存款比例

C.贷款总额与核心存款的比率

D.流动资产与总资产的比率

参考答案：C

第1009题 下列关于组合限额管理的说法，正确的有( )。

A.组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理

B.组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合限额两种

C.通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面

D.任何情况下都不允许超过组合限额

E.组合限额是组合信用风险控制的重要手段

参考答案：BCE

第1010题 下列关于杠杆率和资本充足率的说法，正确的有( )。

A.杠杆率=（一级资本-一级资本扣减项）／调整后的表内外资产余额

B.资本充足率不仅反映银行的资产风险状况，同时也反映银行资产规模及杠杆程度

C.杠杆率的计算需要基于复杂的风险模型

D.中国银监会要求杠杆率不低于2.5%

E.由于银行的顺周期性及可能存在监管套利现象，使得单独使用资本充足率监管存在缺陷

参考答案：AE

第1011题 下列属于巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵守的原则有( )。

A.董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则

B.董事会应当监督高级管理层执行董事会政策

C.公司治理应维护股东的权利

D.商业银行应保持公司治理的透明度

E.董事会和高级管理层应了解商业银行的运营架构

参考答案：ABDE

第1012题 如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房。另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，当房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括( )。

A.流动性风险

B.市场风险

C.操作风险

D.声誉风险

E.信用风险

参考答案：ABE

第1013题 按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（　）。

A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法

B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法

C.对企业客户和个人客户都采用评级方法

D.对企业客户和个人客户都采用评分方法

参考答案：A

第1014题 风险管理体系的灵魂是( )。

A.风险文化

B.风险管理策略

C.公司治理结构

D.内部控制系统

参考答案：A

第1015题 下列( )活动是在战略风险管理流程执行风险管理方案之后执行的。

A.确定风险管理备选方案

B.风险优先排序

C.监测风险评估效果

D.明确期望结果

参考答案：C

第1016题 抵押合同应详细记载的内容包括()。

A.抵押品的名称和数量

B.抵押权的实现

C.抵押物的所有权属性

D.抵押担保的范围

E.被担保的主债权种类、数额

参考答案：ACDE

第1017题 重要的风险监测指标有( )。

A.不良资产／贷款率

B.预期损失率

C.单一（集团）客户授信集中度

D.贷款风险迁徙率

E.不良贷款拨备覆盖率

参考答案：ABCDE

第1018题 【2014年真题】商业银行将( )和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。

A.盈利能力

B.领导能力

C.企业社会责任

D.战略发展计划

参考答案：C

第1019题 客户评级的评价主体是()。

A.中央银行

B.商业银行

C.各类金融机构

D.政府经济管理部门

参考答案：B

第1020题 声誉危机管理的主要内容不包括( )。

A.提高解决日常问题的能力

B.提高发言人的沟通技能

C.模拟训练和演习

D.明确记载的危机处理／决策流程

参考答案：D