初级银行从业《风险管理》试题（1426题）

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某1年期零息债券的年收益率为12%，假设债务人违约后回收率为40%，若1年期的无风险年收益率为6%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（　　）。

A.5.9%

B.7.9%

C.8.9%

D.9.9%

知识点：风险管理

参考答案：C