第301题 【2013年真题】下列关于商业银行为降低个人信贷业务的操作风险的说法，正确的有( )。

A.银行个贷业务集约化管理，提升管理层次，实现审贷部门分离

B.建立有效的激励机制，将客户经理的贷款发放规模与其收入和奖金挂钩

C.强化个贷审贷责任约束机制，细化个贷责任追究制度

D.重点发展以质押和抵押为担保方式的个贷业务，审慎发展个人信用和自然人保证贷款

E.成立个人信贷业务中心，由中心进行统一审查和审批，实现专业化经营和管理

参考答案：ACDE

第302题 正态分布图形特征的是( )。

A.左高右低

B.中间高，两边低，左右对称

C.右高左低

D.中间低，两边高，左右对称

参考答案：B

第303题 （　　）必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。

A.监事会

B.高级管理层

C.股东大会

D.风险管理部门

参考答案：B

第304题 下列关于商业银行信息披露的说法，正确的是( )。

A.银行可以不披露涉及专有或保密信息的任何信息

B.银行可以不解释某些项目未对外披露的事实和原因

C.涉及专有或保密信息的披露免除如与会计准则的披露要求产生冲突，以银行利益优先，可以坚持不披露

D.信息披露需均衡考虑信息披露的完整性原则以及保护专有及保密信息的需要

参考答案：D

第305题 某商业银行发放一笔200万元的零售类有抵押居民房产贷款，如果该银行以标准法计量信用风险资本，则该笔贷款计算加权风险资产时的权重为( )。

A.100%

B.75%

C.50%

D.35%

参考答案：D

第306题 【2012年真题】根据监管机构的要求，商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计( )等风险因素。

A.期限

B.违约损失率

C.违约频率

D.违约概率

E.违约风险暴露

参考答案：ABDE

第307题 衡量商业银行信用风险变化程度的指标是( )。

A.资本充足率

B.大额风险集中度

C.成本收入比

D.不良贷款迁徙率

参考答案：D

第308题 损失数据收集的原则不包括( )。

A.统一性

B.准确性

C.竞争性

D.谨慎性

参考答案：C

第309题 市场风险内部模型的优点包括( )。

A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值（VaR值）来表示

B.能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

C.有利于进行风险监测和管理

D.简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平

E.涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件

参考答案：ABCD

第310题 风险管理的最高决策单位是( )。

A.风险管理部门

B.董事会

C.股东大会

D.最高风险管理委员会

参考答案：D

第311题 借款人甲的内部评级1年期违约概率为0.01%，则其根据《巴塞尔新资本协议》定义的违约概率为（　　）。

B.0.02%

C.0.O3%

D.0.04%

D.O.01%

参考答案：C

第312题 下列关于国别风险评估指标中比例指标的说法，正确的有( )。

A.外债总额与国民生产总值之比越低，表明外债负担越重

B.偿债比例是一国外债本息偿付额与该国当年出口收入之比，衡量一国短期的外债偿还能力

C.应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性

D.国际储备与应付未付外债总额之比衡量一国国际储备偿付债务的能力

E.国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力

参考答案：BCDE

第313题 一般来说，关键风险指标监控应遵循的原则有( )。

A.整体性

B.重要性

C.敏感性

D.可靠性

E.有效性

参考答案：ABCDE

第314题 【2012年真题】对一些无法避免和转移的风险采取一种现实的态度，是积极务实的，在不影响国际投资者根本或大局利益的前提下承担所面临的国家风险，就是( )。

A.风险自留

B.风险分散

C.风险抑制

D.以上都是

参考答案：A

第315题 下列关于风险评级方法说法，不正确的是( )。

A.ROCA评级法适用于内资银行，不适用于外资银行

B.ROCA评级法主要对银行的风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量四个方面进行评估

C.SOSA评级法将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分进行监管

D.CAMELs评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系

参考答案：A

第316题 由于形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合风险的是( )。

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险

参考答案：C

第317题 计量市场风险资本要求的标准法下，需要计量的风险不包括( )。

A.期权风险

B.股票风险

C.信用风险

D.商品风险

参考答案：C

第318题 某银行2008年对A公司的一笔贷款收入为1000万元，各项费用为200万元，预期损失为100万元，经济资本为16000万元，则其RAROC等于（　　）。

A.4.38%

B.6.25%

C.5.00%

D.5.63%

参考答案：A

第319题 下列有关信用衍生产品的说法，错误的是( )。

A.信用衍生产品是允许对冲信用风险的金融合约

B.信用衍生产品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的

C.信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式

D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于单笔贷款对冲

参考答案：B

第320题 【2013年真题】市场风险报告包括（　）。

A.投资组合报告

B.风险分解“热点”报告

C.最佳投资组合复制报告

D.最佳风险对冲策略报告

E.交易限额报告

参考答案：ABCD