第881题 【2013年真题】资本充足率等于( )。

A.（资本-扣除项）÷（信用风险加权资产-12.5×市场风险资本要求）

B.（资本-扣除项）÷（信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求）

C.（资本+扣除项）÷（信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求）

D.（资本+扣除项）÷（信用风险加权资产-12.5×市场风险资本要求）

参考答案：B

第882题 【2011年真题】银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值约为( )。

A.100万元

B.700万元

C.至少700万元

D.至多700万元

参考答案：D

第883题 以下关于战略风险的说法正确的是（ ）。

A.战略风险是一种多维风险

B.战略风险体现在业银行战略目标缺乏整体兼容性

C.战略风险体现在实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷

D.战略风险体现在公司内控力度不强

E.战略风险体现在为实现目标所需要的资源匮乏

参考答案：ABCE

第884题 商业银行的风险管理信息系统理解正确的是( )。

A.风险信息各业务单元的流动可以完全是单向的，或者具有多向交互式、智能化的特点

B.风险管理信息系统需要从内部和外部获得信息数据

C.风险管理信息系统必须确保采取一种显而易觅的方式来区分系统“真实的”和交易人员“假设的”分析操作

D.风险信息管理系统是商业银行核心“无形资产”

E.风险管理信息系统可以制约数据的特性

参考答案：ABCD

第885题 ( )是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。

A.独立交易

B.资产转移

C.关联交易

D.权利让渡

参考答案：C

第886题 商业银行面临的外部风险不包括( )。

A.行业风险

B.技术风险

C.流动性风险

D.项目风险

参考答案：C

第887题 经济资本主要用于规避银行的（　　）。

A.非预期损失

B.预期损失

C.大规模损失

D.普通性损失

参考答案：A

第888题 下列关于商业银行资本的说法，不正确的是（　　）。

A.重估储备指商业银行经国家有关部门批准，对固定资产进行重估时，固定资产公允价值与账面价值之间的正差额

B.若银监会认为重估作价是审慎的，这类重估储备可以列入附属资本，但计人附属资本的部分不超过重估储备的70%

C.优先股是商业银行发行的，给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先权利的股票

D.少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于子银行的部分

参考答案：D

第889题 下列关于市场风险内部法模型框架中的新增风险的说法，不正确的是( )。

A.新增风险是指由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险

B.新增风险包括违约风险和信用等级迁移风险

C.商业银行使用内部模型计量新增风险资本要求，持有期为1年，置信区间为99.9%，应至少每周计算一次新增风险的资本要求

D.商业银行计量新增风险的模型不需要根据集中度、风险对冲策略和期权特征加以调整

参考答案：D

第890题 企业某年的税前净利润为9000万元，利息费用为3000万元，则其利息保障倍数为（　　）。

A.2

B.1

C.3

D.4

参考答案：D

第891题 风险信息披露是我国商业银行信息披露最为薄弱的部分，通常只披露( )。

A.核心资本指标

B.附属资本指标

C.资本充足率指标

D.资本扣除项指标

参考答案：C

第892题 下列关于风险的说法中错误的是（　　）。

A.信用风险具有明显的非系统性风险特征

B.操作风险不能给商业银行带来盈利

C.流动性风险是一种多维风险

D.国家风险不会使个人遭受损失

参考答案：D

第893题 在银行风险管理中，( )对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.总经理

参考答案：B

第894题 商业银行在进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调查，尽职调查应当包括（ ）。

A.管理能力和行业地位

B.风险承受能力

C.技术实力和服务质量

D.财务稳健性

E.风险控制系统

参考答案：ACD

第895题 【2012年真题】下列指标的计算公式中，正确的是( )。

A.资本金收益率=税后净收入／资产总额

B.资产收益率=税后净收入／资本金总额

C.净业务收益率=（营业收入总额-营业支出总额）／资产总额

D.非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）／（营业收入-营业支出）

参考答案：C

第896题 下列关于久期分析的说法，不正确的是（　　）。

A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确

参考答案：A

第897题 流动性的资产管理不包括()。

A.资产到期日管理

B.负债到期日管理

C.流动性资产组合管理

D.抵押品管理

参考答案：B

第898题 【2013年真题】资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏离程度来反映。假设资产的未来收益率有n种可能的取值r，r，…，r，每种收益率对应出现的概率为P，收益率r的第i个取值的偏离程度用［r-E(R)］来计量，则资产的方差Var(R)为( )

A.Var(R)=p［r-E(R)］+P［r-E(R)］+…+p［r-E(R)］

B.Var(R)=p［r-E(R)］-p［r-E(R)］+…+p［r-E(R)］

C.Var(R)=p［r-E(R)］-p［r-E(R)］-…+p［r-E(R)］

D.Var(R)=p［r-E(R)］-p［r-E(R)］-…-p［r-E(R)］

参考答案：A

第899题 下列属于流动性最差的资产的是( )。

A.现金

B.活期存款

C.无法出售的贷款

D.股票

参考答案：C

第900题 若借款人甲、乙内部评级l年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为( )。

A.0.02%，0.04%

B.0.03%，0.03%

C.0.02%、0.03%

D.0.03%，0.04%

参考答案：D