第101题 关于可转换债券要素的叙述，正确的有（　）。 Ⅰ 可转换债券要素基本决定了可转换债券的转换条件、转换价值、市场价格等总体特征 Ⅱ 可转换公司债券的票面利率是指可转换债券作为一种债券的票面年利率，由发行人根据当前市场利率水平、公司债券资信等级和发行条款确定，一般高于相同条件的不可转换公司债券 Ⅲ 转换比例是指一定面额可转换债券可转换成优先股的股数 Ⅳ 赎回条款和回售条款是可转换债券在发行时规定的赎回行为和回售行为发生的具体市场条件

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅲ、Ⅳ

参考答案：B

第102题 关于现金流量的含义，下列说法中不正确的有（?）。 Ⅰ．股权现金流量是一定期间企业可以提供给股权投资人的现金流量 Ⅱ．如果企业把股权现金流量全部作为股利发放，则股权现金流量大于股利现金流量 Ⅲ．实体现金流量是企业一定期间可以提供给所有投资人的税前现金流量 Ⅳ．实体现金流量是企业全部现金流入扣除成本费用和必要的投资后的剩余部分

A.Ⅲ、Ⅳ?

B.Ⅰ、Ⅱ

C.Ⅱ、Ⅲ?

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案：C

第103题 国民经济总体指标包括（　）等。 I 国内生产总值Ⅱ 工业增加值Ⅲ 失业率Ⅳ 通货膨胀率

A.I、Ⅱ、Ⅲ

B.I、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案：D

第104题 下列关于量化分析法的说法，不正确的是（　）。

A.它是利用统计、数值模拟和其他定量模型进行证券市场相关研究的一种方法

B.具有“使用大量数据、模型和电脑”的显著特点

C.广泛应用于解决证券估值、组合构造与优化、策略制定、绩效评估、风险计量与风险管理等投资相关问题

D.由于采用了定量分析技术，不存在模型风险

参考答案：D

第105题 中央银行存款准备金政策的调控作用主要表现在（　）。 I 增强商业银行的存款支付与资金清偿能力 Ⅱ 增强商业银行的信誉 Ⅲ 控制商业银行的业务库存现金 Ⅳ 调控信贷规模

A.I、Ⅱ

B.I、Ⅳ

C.Ⅲ、Ⅳ

D.I、Ⅱ、Ⅳ

参考答案：B

第106题 在强势有效市场中，下列描述正确的有确的有（　）。 Ⅰ 任何人都不可能通过对公开或内幕信息的分析获取额外收益 Ⅱ 证券价格总是能及时充分地反映所有相关信息 Ⅲ 每一位投资者都掌握了有关证券产品的所有公开可得信息 Ⅳ 基本面分析是无效的

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案：C

第107题 变量和变量之间通常存在（　）关系。 Ⅰ 因果 Ⅱ 确定性函数 Ⅲ 相关 Ⅳ 线性

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅲ、Ⅳ

参考答案：B

第108题 对公司规模变动特征和扩张潜力的分析，主要分析包括（　）。 Ⅰ 纵向比较公司历年的销售、利润、资产规模等数据，把握公司的发展趋势 Ⅱ 分析预测公司主要产品的市场前景及公司未来的市场份额 Ⅲ 分析公司的财务状况以及公司的投资和筹资潜力 Ⅳ 将公司与行业平均水平及主要竞争对手的数据进行比较，了解其行业地位的变化

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案：A

第109题 下列方法中，属于量化投资涉及的数学和计算机方面的有（　）。 Ⅰ 人工智能 Ⅱ 随机过程 Ⅲ 小波分析 Ⅳ 分形理论

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案：D

第110题 若多元线性回归模型存在自相关问题，这可能产生的不利影响包括（?）。 I 模型参数估计值非有效?Ⅱ 参数估计量的方差变大 Ⅲ 参数估计量的经济含义不合理?Ⅳ 运用回归模型进行预测会失效

A.I、Ⅱ、Ⅲ

B.I、Ⅱ、Ⅳ

C.I、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案：B

第111题 投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（　）。

A.詹森比率

B.基准跟踪误差

C.夏普比率

D.特雷诺比率

参考答案：B

第112题 下列关于证券公司、证券分析师提供服务的说法正确的是（?）。 Ⅰ．证券公司、证券投资咨询机构可以做出替投资者承担投资风险的书面或口头承诺 Ⅱ．证券分析师应当对其署名的证券研究报告的内容和观点负责 Ⅲ．证券研究报告中对证券及证券相关产品提出投资评级的，应当披露所使用的投资评级分类及其含义 Ⅳ．研究报告工作底稿不需纳入发布证券研究报告相关业务档案予以保存和管理

A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ?

B.Ⅰ、Ⅱ

C.Ⅱ、Ⅳ?

D.Ⅱ、Ⅲ

参考答案：D

第113题 1989年国务院发布（　），其成为我国第一个正式的产业政策。

A.《中国产业政策大纲》

B.《关于当前产业政策要点的决定》

C.(90年代国家产业政策纲要》

D.《外商投资产业指导目录》

参考答案：B

第114题 消费指标包括（　）。 I 金融机构存款总额Ⅱ 外商投资总额 Ⅲ 城乡居民储蓄存款余额Ⅳ 社会消费品零售总额

A.I、II

B.III、IV

C.Ⅱ、III、IV

D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案：B

第115题 下列属于蝶式套利的有（　）。 I 在同一交易所，同时买入l0手5月份白糖合约、卖出20手7月份白糖合约、买入10手9月份白糖合约 Ⅱ 在同一交易所，同时买入40手5月份大豆合约、卖出80手5月份豆油合约、买入40手5月份豆粕合约 Ⅲ 在同一交易所，同时卖出40手5月份豆粕合约、买入80手7月份豆粕合约、卖出40手9月份豆粕合约 Ⅳ 在同一交易所，同时买入40手5月份铜合约、卖出70手7月份铜合约、买入40手9月份铜合约

A.I、II

B.I、III

C.Ⅱ、IV

D.III、IV

参考答案：B

第116题 下列各项中，不属于影响债券贴现率确定的因素是（?）。

A.市场利率

B.期限

C.税收待遇

D.票面利率

参考答案：A

第117题 总需求曲线向右下方倾斜的原因是（　）。

A.随着价格水平的下降，居民的实际财富下降，他们将增加消费

B.随着价格水平的下降，居民的实际财富增加，他们将增加消费

C.随着价格水平的上升，居民的实际财富下降，他们将增加消费

D.随着价格水平的上升，居民的实际财富上升，他们将减少消费

参考答案：B

第118题 期权价格受多种因素影响，但从理论上说，由哪两部分组成（）。? Ⅰ.内在价值? Ⅱ.时间价值? Ⅲ.贴现价值? Ⅳ.转换价值

A.Ⅰ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案：B

第119题 关于经济发展周期与利率曲线的关系，根据传统的利率期限结构理论，下列说法正确的是（?）。 Ⅰ．如果人们预期利率会上升（例如在经济周期的上升阶段），长期利率就会高于短期利率 Ⅱ．当经济周期从高涨、繁荣即将过渡到衰退期时如果人们预期利率保持不变，那么收益曲线将持平 Ⅲ．如果在经济衰退初期人们预期未来利率会降低，那么就会形成向下倾斜的收益曲线 Ⅳ．当收益率曲线为拱型时，表明经济处于严重通胀期

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ?

B.Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ?

D.Ⅰ、Ⅳ

参考答案：A

第120题 下列关于中国金融期货交易所的当日结算价的说法，错误的是（　）。

A.合约最后一小时无成交的，以前一小时成交价格按照成交量的加权平均价作为当日结算价

B.若合约最后一小时的前一小时仍无成交的，则再往前推一小时，以此类推

C.合约当日最后两笔成交距开盘时间不足一小时的，则取全天成交量的加权平均价作为当日结算价

D.当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价

参考答案：C