证券从业《证券分析师》试题（476题）

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当前股价为15元，一年后股价为20元或l0元，无风险利率为6%，计算剩余期限为年的看跌期权的价格所用的无风险中性概率为（　）。

A.0．59

B.0．65

C.0．75

D.0．5

知识点：证券分析师

参考答案：A