证券从业《证券分析师》试题（476题）

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图10?1说明了收益率变动对基差的影响，期货的票面利率为y0,当前时刻收益为y1，券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有（　）。

I 收益率等于y1时，最便宜可交割债券为券A Ⅱ 收益率等于y1时，最便宜可交割债券为券B Ⅲ 收益率在y1和y0之间时，最便宜可交割债券为券A Ⅳ 收益率超过y2且仍然上涨时，基差扩大，基差交易的收益增加

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.I、Ⅳ

C.I、Ⅲ、Ⅳ

D.I、Ⅲ

知识点：证券分析师

参考答案：C