注册会计师《财务成本管理》历史真题（240题）

---

投资组合由证券X和证券Y各占50％构成。证券X的期望收益率12％，标准差12％，β系数1.5。证券Y的期望收益率10％，标准差10％，β系数1.3，下列说法中，正确的有（ ）。

A.投资组合的期望收益率等于11％

B.投资组合的β系数等于1.4

C.投资组合的变异系数等于1

D.投资组合的标准差等于11％

知识点：注册会计师-2020年财务管理真题（精编版）

参考答案：AB

解析：

选项AB正确。组合的期望收益率＝12％×50％＋10％×50％＝11％，选项A正确；组合的贝塔系数＝1.5×50％＋1.3×50％＝1.4，选项B正确。因为题中没有给出相关系数，所以无法计算组合标准差和变异系数。