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中级会计职称《财务管理》历史真题（583题）
甲公司持有A、B两种证券构成投资组合，假定资本资产定价模型成立。A证券必要收益率为21%，β系数为1.6；B证券必要收益率为30%，β系数为2.5。C证券加入投资组合降低投资风险，ABC三种证券投资比重为2.5:1:1.5，并使得β系数为1.75。
要求：
（1）计算无风险收益率和市场组合的风险收益率；
知识点：2021年中级财务管理考试真题试卷（二）
参考答案：见解析
解析：
（1）无风险收益率＋1.6×市场组合的风险收益率＝21%
无风险收益率＋2.5×市场组合的风险收益率＝30%
解得:无风险收益率＝5%，
市场组合的风险收益率＝10%