中级会计职称《财务管理》历史真题（583题）

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在两种证券构成的投资组合中，关于两种证券收益率的相关系数,下列说法正确的有（    ）。

A.当相关系数为0时，两种证券的收益率不相关

B.相关系数的绝对值可能大于1

C.当相关系数为－1时，该投资组合能最大限度地降低风险

D.当相关系数为0.5时，该投资组合不能分散风险

知识点：2021年中级财务管理考试真题试卷（一）

参考答案：AC

解析：

两种证券收益率的相关系数，理论上介于区间[－1，1]内，因此绝对值不会大于1。选项B错误。当相关系数等于1时，两种证券的收益率完全正相关,这样的组合不能降低任何风险。在取值范围内，只要相关系数不为1，就可以在一定程度上分散风险。选项D错误。