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中级经济师《金融专业知识与实务》历史真题（1289题）
某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。
根据上述资料，回答下列问题。
投资者在投资甲股票时所要求的均衡收益率应当是（ ）。
A.4%
B.9%
C.11.5%
D.13%
知识点：2011年中级金融真题
参考答案：C
解析：
本题考查资产定价理论。
投资组合的市场风险，即投资组合的系数是个别股票的0 系数的加权平均数，其权数都等于各种证券在投资组合中的比例。同样,投资组合的预期收益率是各组合证券预期收益率的加权平均数。
甲股票均衡收益率：β(rm-rf)+rf=1.5×(9%-4%)+4%=11.5% 。
故本题的正确答案为C。