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中级经济师《金融专业知识与实务》历史真题（1289题）
某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。
根据上述资料，回答下列问题。
该投资组合的β系数为（ ）。
A.0.15
B.0.8
C.1.0
D.1.1
知识点：2011年中级金融真题
参考答案：D
解析：
本题考查资产定价理论。
投资组合的市场风险，即投资组合的系数是个别股票的β系数的加权平均数，其权数都等于各种证券在投资组合中的比例。同样,投资组合的预期收益率是各组合证券预期收益率的加权平均数。
该投资组合的β系数为1.5×50%+1.0×20%+0.5×30%=1.1。
故本题的正确答案为D。