中级经济师《金融专业知识与实务》历史真题（1289题）

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风险价值法(VaR法)主要用于（  ）的评估。

A.信用风险

B.市场风险

C.汇率风险

D.投资风险

知识点：2012年中级金融真题

参考答案：B

解析：

本题考查全面风险管理。

市场风险的评估方法主要有风险累积与聚集法、概率法、灵敏度法、波动性法、风险价值法(VaR法)、极限测试法和情景分析法。

信用风险的评估方法：信用计量模型、KMV模型、Credit Risk+模型和Credit Portfolio View模型。选项A不符合题意，不选。

汇率风险是指有关主体在不同币别货币的相互兑换或折算中，因汇率在一定时间内发生意外变动，而蒙受经济损失的可能性。

投资风险是指有关主体在股票市场、金融衍生品市场进行投资时，因股票价格、金融衍生品价格发生意外变动，而蒙受经济损失的可能性。

故本题的正确答案为B。