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中级经济师《金融专业知识与实务》历史真题（1289题）
某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%，无风险收益率为4%。
假定该公司拟通过改变投资组合来降低投资风险，则在下列风险中，不能通过此举消除的风险是（ ）。
A.宏观经济形势变动风险
B.国家经济政策变动风险
C.财务风险
D.经营风险
知识点：2014中级金融真题
参考答案：AB
解析：
本题考查资产定价理论。
资产风险分为两类：
（1）系统风险：宏观经济形势的变动、国家经济政策的变动、税制改革、政治因素。永远存在，不可能通过资产组合来消除，属于不可分散风险。
（2）非系统风险：包括公司财务风险、经营风险在内的特有风险，属于可分散风险。
故本题的正确答案为AB。