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中级经济师《金融专业知识与实务》历史真题（1289题）
某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%，无风险收益率为4%。
乙种投资组合的预期收益率是（ ）。
A.4.6%
B.8.0%
C.8.6%
D.12.0%
知识点：2014中级金融真题
参考答案：C
解析：
本题考查资产定价理论。
乙种投资组合的β系数=50%×1.5+30%×1.0+20%×0.5=1.15
预期收益率=β×(平均收益率-无风险收益率)+无风险收益率=1.15×(8%-4%)+4%=8.6%。
故本题的正确答案为C。