中级经济师《金融专业知识与实务》历史真题（1289题）

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某商业银行结合设定的各种可能情景的发生概率，研究分析多种因素同时作用对其资产负债管理可能产生的影响，这种分析方法是（  ）。

A.久期分析

B.流动性压力测试

C.缺口分析

D.情景模拟

知识点：2019年-中级金融真题

参考答案：D

解析：

本题考查资产负债管理的方法和工具。

三种基础管理方法包括：缺口分析、久期分析、外汇敞口与敏感性分析。

两种前瞻性动态管理方法包括：情景模拟、流动性压力测试。

久期分析是商业银行衡量利率变动对全行经济价值影响的一种方法。商业银行通过改变资产、负债的久期，实现资产负债组合的利率免疫，提高全行的市场价值和收益水平。A选项错误。

流动性压力测试是以定量分析为主，测算全行在遇到小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，从而对银行流动性管理体系的脆弱性做出评估和判断。B选项错误。

缺口分析是商业银行衡量资产与负债之间重新定价期限和现金流量到期期限匹配情况的一种方法。C选项错误。

情景模拟是商业银行结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用可能产生的影响。
故本题的正确答案为D。