中级经济师《金融专业知识与实务》历史真题（1289题）

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金融机构市场风险的评估方法有（ ）。

A.灵敏度法

B.逻辑回归模型

C.风险与控制自评估

D.风险累积与聚集法

E.风险价值法

知识点：2023中级金融-真题估分-12日下午（已更新100道）

参考答案：ADE

解析：

风险评估就是采用有关定量分析的方法，对风险进行量化，度量和评价所面临的风险在量上的大小。风险评估的内容包括估计经济损失发生的频率和测算经济损失的严重程度。

风险评估方法有：

①信用风险的评估方法，主要有专家判断法、信用评分模型、违约概率模型等。其中，具有代表性的违约概率模型包括逻辑回归模型、KMV 模型、Z评分模型、credit metrics模型和credit risk+模型等。选项B属于信用风险的评估方法。

②市场风险的评估方法，主要有风险累积与聚集法、概率法、灵敏度法、波动性法、风险价值法、极限测试法和情景分析法等。选项ADE属于市场风险的评估方法。

③操作风险的评估方法，主要是风险与控制自评估。选项C属于操作风险的评估方法。