中级经济师《金融专业知识与实务》历史真题（1289题）

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在债券投资中，基于久期的套期保值是不完美的，存在着较多的局限性，其原因是（ ）。

A.没有考虑债券价格与收益率关系曲线的凸度问题，建立在收益率曲线非平移的假定上

B.没有考虑债券价格与收益率关系曲线的倒挂问题，建立在收益率曲线非平移的假定上

C.没有考虑债券价格与收益率关系曲线的凸度问题，建立在收益率曲线平移的假定上

D.没有考虑债券价格与收益率关系曲线的倒挂问题，建立在收益率曲线平移的假定上

知识点：2023中级金融-真题估分-12日下午（已更新100道）

参考答案：C

解析：

  应该注意的是，基于久期的套期保值是不完美的，存在着较多的局限性，它没有考虑债券价格与收益率关系曲线的凸度问题，而且它是建立在收益率曲线平移的假定上，因此在实际运用时要多加注意。选项C正确。