【新】注册会计师《财务成本管理》题库（1478题）

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以某公司股票为标的资产的看跌期权的执行价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费（期权价格）为5元。如果到期日该股票的价格是34元。则购进看跌期权与购进股票组合的净收益为（    ）元。

A.8

B.6

C.－5

D.0

知识点：第6章-期权价值评估

参考答案：B

解析：

购进股票的净收益﹣10（34－44）元，购进看跌期权的净收益16[（55－34）－5]元，则投资组合的净收益6（16－10）元。