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【新】注册会计师《财务成本管理》题库（1478题）
某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合，已知甲证券的期望报酬率为12％，报酬率的标准差为16％；乙证券的期望报酬率为15％，报酬率的标准差为18％。组合中甲证券的投资比重占60％，乙证券的投资比重占40％。
要求：
如果甲、乙两种证券报酬率的协方差是0.56％，计算甲、乙两种证券报酬率的相关系数和投资组合的标准差。
知识点：第3章-价值评估基础
参考答案：见解析
解析：
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某投资者将甲、乙两种证券构成投资组合，已知甲证券的期望报酬率为12％，报酬率的标准差为16％；乙证券的期望报酬率为15％，报酬率的标准差为18％。组合中甲证券的投资比重占60％，乙证券的投资比重占40％。
要求：
如果甲、乙两种证券报酬率的协方差是0.56％，计算甲、乙两种证券报酬率的相关系数和投资组合的标准差。
参考答案：见解析
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