【新】注册会计师《财务成本管理》题库（1478题）

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投资组合由证券甲和证券乙分别占40％和60％构成。证券甲的期望收益率10％，标准差14％，β系数1.6。证券乙的期望收益率14％，标准差16％，β系数1.8。下列说法中，正确的有（ ）。

A.投资组合的期望收益率等于12.4％

B.投资组合的β系数等于1.72

C.投资组合的变异系数等于1

D.投资组合的标准差等于11％

知识点：第3章-价值评估基础

参考答案：AB

解析：

投资组合的期望收益率＝10％×40％＋14％×60％＝12.4％，投资组合的贝塔系数＝1.6×40％＋1.8×60％＝1.72。因为题中没有给出证券甲和证券乙收益率的相关系数，因此无法计算投资组合的标准差和变异系数。