【新】注册会计师《财务成本管理》题库（1478题）

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甲投资组合由证券X和证券Y各占50％组成。下列说法中，正确的有（ ）。

A.甲的期望报酬率＝X的期望报酬率×50％＋Y的期望报酬率×50％

B.甲期望报酬率的标准差＝X期望报酬率的标准差×50％＋Y期望报酬率的标准差×50％

C.甲期望报酬率的变异系数＝X期望报酬率的变异系数×50％＋Y期望报酬率的变异系数×50％

D.甲的β系数＝X的β系数×50％＋Y的β系数×50％

知识点：第3章-价值评估基础

参考答案：AD

解析：

甲投资组合标准差受证券X和证券Y期望报酬率相关系数的影响，不等于证券X和证券Y期望报酬率标准差的加权平均数，而变异系数＝标准差/期望值，所以选项B、C错误。