“微信扫一扫”进入题库练习及模拟考试

【新】中级会计职称《财务管理》题库(3090题)


下列关于β系数和标准差的说法中,正确的有(   )。


A.如果一项资产的β=0.5,表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍

B.无风险资产的β=0

C.无风险资产的标准差=0

D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和


知识点:第2章 财务管理基础


参考答案:ABC


解析:

β系数表示的含义是相对于市场组合的平均风险而言,单项资产所含的系统风险的大小。市场组合中的非系统风险已经被消除,所以市场组合的风险就是市场风险或系统风险。β系数衡量的是系统风险,标准差衡量的是总体风险,对于无风险资产而言,既没有系统风险,也没有总体风险。投资组合的β系数等于组合中各证券β系数的加权平均数。

进入考试题库