【新】中级会计职称《财务管理》题库（3090题）

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某投资者拥有一个两种证券的组合，这两种证券的期望收益率、标准差及权数如下表所示：

A.该投资组合的标准差一定大于25%

B.该投资组合的标准差可能大于25%

C.该投资组合的标准差小于25%

D.该投资组合的标准差等于25%

知识点：第2章 财务管理基础

参考答案：C

解析：

投资组合的标准差

由于相关系数处于区间 [-1，1]内，所以组合标准差最大就是两项资产标准差的加权平均数，组合标准差的加权平均数必然小于最大的标准差25%，所以组合的标准差必定小于25%。