【新】中级会计职称《财务管理》题库（3090题）

---

某企业拟分别投资A资产和B资产，其中，投资于A资产的期望收益率为8%，计划投资额为600万元;投资于B资产的期望收益率为12%，计划投资额为600万元。A、B资产期望收益率的标准差均为9%，A
B资产的相关系数为+1，计则该投资组合的期望收益率以及标准差分别为(     )。

A.投资组合的期望收益率为10%

B.投资组合的期望收益率为15%

C.投资组合的标准差为0.09

D.投资组合的标准差为0.0081

知识点：第2章 财务管理基础

参考答案：AC

解析：

A资产在投资总额中的比重为 600/(600+600)*100%=50%

B资产在投资总额中的比重为 600/(600+600)*100%=50%

投资组合的期望收益率=50%×8%+50%×12%=10%

投资组合的协方差 =0.09*0.09*1=0.0081

投资组合的方差=0.5²*0.09²+0.5²*0.09²+2*0.5*0.5*0.0081=0.0081

投资组合的标准差=0.0081^1/2=0.09

或者：

相关系数等于1时，投资组合的标准差为组合中各资产收益率标准差的加权平均数，即

投资组合的标准差=50%×9%+50%×9%=9%