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【新】中级会计职称《财务管理》题库（3090题）
资产M的期望收益率为18%，标准差为27.9%，资产N的期望收益率为13%，标准差为15.6%，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产M与N的组合，张某投资于资产M与N的比重为60%与40%，赵某投资于资产 M 和 N 的资金比例分别为 30%和 70%。
假设张某的资产M与N组合的相关系数为+1时，组合的标准差为多少？该组合能不能分散风险？
知识点：第2章 财务管理基础
参考答案：见解析
解析：
相关系数等于+1，资产组合的标准差=60%×27.9%+40%×15.6%=16.74%+6.24%=22.98%，完全正相关的组合不能分散任何风险。