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【新】中级会计职称《财务管理》题库（3090题）
甲公司有一笔闲置资金，拟投资与某证券组合，由X、Y、Z三种股票构成，资金权重分别为40%，30%和30%。β系数分别为2.5,1.5和1其中X股票投资收益率的概率分布如下
Y、Z预期收益率分别为10%和8%，无风险利率为4%，市场组合必要收益率9%
利用资本资产定价模型，计算证券组合的必要收益率，判断是否值得投资？
知识点：第2章 财务管理基础
参考答案：见解析
解析：
证券投资组合的必要收益率=4%+1.75*（9%-4%）=12.75%
不值得投资，因为预期收益率小于必要收益率。