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中级经济师《金融专业知识与实务》题库（1021题）
某公司打算运用6个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.8，当时的期货价格为400。由于一份该期货合约的价值为400×500=20万美元，因此该公司应卖出的期货合约的数量为（ ）份。
A.30
B.40
C.45
D.50
知识点：第七章金融工程与风险管理
参考答案：C
解析：
本题考查金融期货的套期保值。
N=β（VS/VF）=1.8*（500/20）=45份。公式中，VS为股票组合的价值；VF为单位股指期货合约的价值，β为该股票组合的β值。
故本题的正确答案为C。