基金从业资格-证券投资基金基础知识题库（1042题）

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证券投资组合P的收益率的标准差0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合P与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为（）。

A.0.4

B.0.65

C.0.92

D.1.53

知识点：第14章 投资风险管理

参考答案：C

解析：

贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数可以通过相关系数计算得到：（式中，为投资组合p与市场收益的相关系数；为投资组合p的标准差；为市场的标准差）。将题干数据带入可得β_p=0.6×0.49÷0.32≈0.92。