基金从业资格-证券投资基金基础知识题库（1042题）

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若交割价格高于远期价格，套利者就可以通过买入标的资产现货、卖出远期并等待交割来获取无风险利润，从而促使现货价格(   )，交割价格(   )，直至套利机会消失。

A.上涨；下降

B.下降；上涨

C.下降；下降

D.上涨；上涨

知识点：第9章 衍生工具

参考答案：A

解析：

若交割价格高于远期价格，套利者就可以通过买入标的资产现货、卖出远期并等待交割来获取无风险利润，从而促使现货价格上升，交割价格下降，直至套利机会消失；若交割价格低于远期价格，套利者就可以通过卖空标的资产现货、买入远期来获取无风险利润，从而促使现货价格下降，交割价格上升，直至套利机会消失。