期货从业资格-期货法律法规与职业道德题库（533题）

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根据郑州商品交易所规定，跨期套利指令中的价差是用近月合约价格减去远月合约价格，且报价中的“买入”和“卖出”都是相对于近月合约买卖方向而言的，那么，当套利者进行买入近月合约的操作时，价差( )对套利者有利。

A.数值变小

B.绝对值变大

C.数值变大

D.绝对值变小

知识点：第三章 期货经营机构的合规运作

参考答案：C

解析：郑州商品交易所的报价方式中，“买入”套利指令是，买入近月合约，卖出远月合约。跨期套利价差的计算方式是，近月合约价格-远月合约价格，当价差扩大盈利。价差的数值变大，而不绝对值。